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----  [求助]关于套利的公式  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=148789)
--  作者：tsh624885646
--  发布时间：2017/3/7 22:04:42
--  [求助]关于套利的公式
条件：假设昨天的收盘价基差为70，当今日基差大于昨天基差10点时开空套利，当今日基差小于昨天基差10点时开空，盈利10个点止盈
--  作者：tsh624885646
--  发布时间：2017/3/7 22:08:37
--  

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
C1:="RB05$昨收";
C2:="RB10$昨收";
A:=C1-C2;
C3:="RB05$CLOSE";
C4:="RB10$CLOSE";
B:=C3-C4;
D:=A-B;
IF STRCMP(STKLABEL,\'RB10\') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(D <5 , 1, LIMITR,C);
   BUY(D >10 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,\'RB05\') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(D > 10 AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(D <5,1,LIMITR,C);
END

 

我这样写的，但是测试不了，大师帮我看看吧
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/8 8:42:02
--  

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);
C1:="RB05$昨收";
C2:="RB10$昨收";
改成


C1:=callstock(\'rb05\',vtclose,6,-1);
C2:=callstock(\'rb10\',vtclose,6,-1);
--  作者：tsh624885646
--  发布时间：2017/3/8 18:37:00
--  

C1:=callstock(\'RB05\',vtclose,6,-1);
C2:=callstock(\'RB10\',vtclose,6,-1);


C3:="RB05$CLOSE";
C4:="RB10$CLOSE";
B:=C3-C4;
A:=C1-C2;


IF STRCMP(STKLABEL,\'RB10\') = 0 THEN
BEGIN
   SELL(b+5<A , 1, LIMITR,C);
   BUY(B-5>10 AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
IF STRCMP(STKLABEL,\'RB05\') = 0 THEN
BEGIN
   BUYSHORT(B-5>A AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
   SELLSHORT(B+5<A ,1,LIMITR,C);
END

帮我看看，我这样写，怎么会只有交易了一次而且是只有一个合约交易？？？

 
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/9 8:45:06
--  
你的交易是怎么设定的？
--  作者：tsh624885646
--  发布时间：2017/3/10 18:16:06
--  
是我写错了
--  作者：2457146251
--  发布时间：2017/3/15 15:58:05
--  回复：（jinzhe）你的交易是怎么设定的？
callstock   和 stkindi 函数哪个跨品种引用好一些，，，用这俩函数，引用同一品种得出的数值不同，差别挺多的，，用哪个比较好一些
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/15 16:03:26
--  

都好用，一个引用行情，一个引用策略变量

引用结果不同可以找原因
--  作者：2457146251
--  发布时间：2017/3/15 16:08:09
--  回复：（jinzhe）都好用，一个引用行情，一个引用策略...
引用价差的话，，哪个好一些

我发现 直接引用 主力连续合约（Y00），得出的值 和  引用 主力合约（Y05），得出的值不同，，，Y05得出的价差是一样的，，，Y00 得出来的不同多少

策略在运行过程中是实时引用价差作为参考的，，，，比如棕榈油 K线收盘 价格是 5000，   豆油价格是 7000，  价差是2000千，，，如果棕榈油 跳为 5010，豆油跳为 7004，，则价差是1996 ，，这样实时得到的数据

用哪个函数可以准确表达我想要的结果？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/3/15 16:13:51
--  

连续合约又不等于某一个主力合约，只有在05合约是主力合约的时候，Y00才和Y05一样

这两个函数都可以得到实时结果，