| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 小周期引用大周期的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=147965) |
| -- 作者：rockytan -- 发布时间：2017/2/20 13:06:45 -- 小周期引用大周期的问题 我有个日线策略,交易是以次周期开盘计算,我想写一个30分钟的策略,引用日线的交易信号,引用内容如下: dayhold:=stkindi(stklabel(),\'formula1.cc\',0,6,-1); buy(dayhold>ref_dayhold,1,limitr,open); 30分钟的交易以日线前一天的交易信号为基础(21:30以open价格成交),但是测试发现30分钟的开仓时间是晚上00:00:00,请问如何修改?
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/2/20 13:22:56 -- dayhold>ref_dayhold 解释一下这个开仓条件， |
| -- 作者：rockytan -- 发布时间：2017/2/20 15:18:52 -- 这个不是我要问的问题，这个条件是当前持仓和上日持仓的差 我这个只是举例，我想问的是，如果调用上一日的日线信号，为什么在30分钟周期的开盘价开仓会有0：00：00这个交易时间 我理解应该是21：30：00才对，而且2014年以前是9：30：00 ，到了2015年开始，就变成0：00：00了？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/2/20 15:29:14 -- 开仓时间你要用代码去指定，你代码里面什么都没写那么就不会指定开仓时间下单 |
| -- 作者：rockytan -- 发布时间：2017/2/20 15:35:11 -- 我运行30分钟K线，然后调用上一日日线的开平仓信号，交易按照开票价进行交易。 2015年以前，所有开平仓都是在9：30这跟k线的开票价交易的，这个和日线的NEXTOPEN交易的价格是一样的 但是2015年以后收拾交易日期的0：00：00这时间交易的，所以交易价格和日线价格完全不一样了，我怎样实现30分钟交易在交易日第一根k线的开盘价？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/2/20 15:37:56 -- 开仓条件加一个todaybar=1试试 |
| -- 作者：rockytan -- 发布时间：2017/2/20 17:03:56 -- 这个我试过了,不可以,交易的时间还是0:00:00 if dayhold>ref_dayhold and todaybar=1 then buy(1,1,limitr,open); [此贴子已经被作者于2017-2-20 17:04:28编辑过]
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| -- 作者：rockytan -- 发布时间：2017/2/20 17:05:36 -- 而且特别奇怪的是只有2015年是0:00:00,其他年份是正确的 品种是螺纹 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/2/20 17:08:53 -- 这一年有夜盘的，你看看具体是哪天上变的 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/2/20 17:10:31 -- 然后找到这个时间，以这个时间做点，分别判断
if dayhold>ref_dayhold and todaybar=1 and date<这一天 then
buy(1,1,limitr,open);
if dayhold>ref_dayhold and time=100000 and date>=这一天 then
buy(1,1,limitr,open); |