公式模型编写问题提交-系统开平仓问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  系统开平仓问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=147808)

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/2/16 1:49:01
--  系统开平仓问题

要求将一个负责开多的系统1，与另外一个负责做空的系统2组合一起，
要求系统的开多平多单子，不影响系统2的开空平空单子。2个系统互相不影响，独立执行各自的开平。
也就是说，开多的单子还没有平多出现，但系统2的开空单了，一样可以开空单，不影响以有的多单。
variable:bj=0;

if aspect=0 and holding<=0 and bj=0 then begin
bj:=1;
buy(1,SS,marketr);
end
if Saspect=1 and holding>=0 and bj=0 then begin
bj:=2;
buyshort(1,SS,marketr);
end
if aspect=1 and holding>0 and bj=1 then begin
sell(1,SS,marketr);
bj:=0;
end
if Saspect=0 and holding<0 and bj=2 then begin
sellshort(1,SS,marketr);
bj:=0;
end

[此贴子已经被作者于2017-2-16 1:50:16编辑过]

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/2/16 1:54:30
--
这样编写出现单独开多系统测试+单独的开空系统测试，加起来的收益。与2个系统组合一起后的测试收益不一样。不知道为什么？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/2/16 9:08:54
--

分开那么多空互相不会干扰，结合起来那就不一样了，有多不开空，有空不开多，肯定不一样的

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/2/16 10:47:11
--
这样编写没有问题吧。

--  作者：系统使用者
--  发布时间：2017/2/16 10:54:30
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若有仓位或者无仓位，都可以开多或者开空。
上面的开空，开多这holding要改一下？如何改？
if aspect=0 and holding<=0 and bj=0 then begin
bj:=1;
buy(1,SS,marketr);
end
if Saspect=1 and holding>=0 and bj=0 then begin
bj:=2;
buyshort(1,SS,marketr);
end

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2017/2/16 11:01:19
--

你想弄一起还和以前一样那是不行的

多空在一起是不能共存，要么是多要么是空，这是图表交易的特性