以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 非连续求EMA问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=147513) |
-- 作者:xscaler -- 发布时间:2017/2/8 9:15:00 -- 非连续求EMA问题 举个例子,在5分钟K周期中,当最高价高于门限X时,将这个最高价存入数组M[],然后对数组M求3周期EMA。 例如,K线从第1根到第10根的最高价分别为 1,8,6,5,7,9,2,3,3,8,门限是6,那么M数组的情况应该是这样的 第1根K结束,M为空;求EMA应该为0; 第2根K结束,M为{8},求EMA(M,3)应该为8; 第3根K结束,M为{8},求EMA(M,3)应该与第2根K的值一样; 第4根K结束,M为{8},求EMA(M,3)应该与第2根K的值一样; 第5根K结束,M为{8,7},求EMA(M,3),应该和第4根K的值不一样; 第6根K结束,M为{8,7,9},求EMA(M,3),应该和第5根K的值不一样; 第7~9根K结束,M依然为{8,7,9},求EMA(M,3),应该和第6根K的值一样; 第10根K结束,M变为{8,7,9,8},求EMA(M,3),应该和第6根K的值不一样;
现在的问题是,在代码中求出来的EMA(M,3),每根K都不一样,比如第2~4根K,数组M没变化过,求出来的值应该相同,第7~9根K,数组M也没变化过,求出来的值也应该相同。但实际运行结果是都不同的。 如果是求MA,结果就对了,但是求EMA就是不对。 我理解是不是因为EMA用了递归算法,导致每求一次,权重都在变化,因此导致结果变化。 有没有什么办法,可以达到数组M不变的情况下,求出来的EMA值不变化? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2017/2/8 9:21:10 -- EMA(X,N),求X的N日指数平滑移动平均。算法:若Y=EMA(X,N) 这个是ema的算法,带入你的y:=ema(m,3)就是: y:=(2*m+y\')/3;
算法决定了只有n等于1的情况下,也就是ema(m,1),你讲的情况才会出现 |
-- 作者:xscaler -- 发布时间:2017/2/8 9:33:39 -- 那能不能这样,只有数组M发生变化的情况下,才求EMA。金字塔不允许在IF语句里面有EMA,这个很闹心啊,有什么办法没有? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2017/2/8 9:53:10 -- y:=ema(m,3); if 数组m发生变化 then yy:=y; if里面算ema就是这样算 |
-- 作者:xscaler -- 发布时间:2017/2/8 13:02:28 -- 这样解决不了问题啊 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2017/2/8 13:20:11 -- 你的要求对于ema函数而言本来就实现不了,上面的折中算法还不行的话,那也没办法了 |