| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 资金分配 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=147511) |
| -- 作者：liwei -- 发布时间：2017/2/8 8:41:26 -- 资金分配 老师 总资金一分为二 然后在根据各自资金的百分比下单 并且平仓也是平开仓的数量 不是全平 以下请老师看看应该怎么修改 if A2<=0 then begin sellshort(1,0,marketr),orderqueue; buy(holding=0,30%,marketr),orderqueue; end if A2>0 then begin
sell(1,0,marketr),orderqueue; buyshort(holding=0,30%,marketr),orderqueue; end |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/2/8 9:11:13 -- 做子账户之类的吗？不可以 |
| -- 作者：liwei -- 发布时间：2017/2/8 9:32:35 -- 不是子账户之类的 是想在AB两框架下同一个策略之间的开平仓不互相影响 就是同一个策略运行在同一个合约上两个框架上 会出现平仓问题 |
| -- 作者：liwei -- 发布时间：2017/2/8 9:38:18 -- 策略甲 同时运行在框架A和B上 A和B内是同一个合约不同周期 |
| -- 作者：liwei -- 发布时间：2017/2/8 9:43:18 -- 我现在是A框架开仓 如果B框架内是反向持仓那么就会先把B框架内的也一起平掉 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/2/8 9:54:32 -- 以下是引用liwei在2017-2-8 9:43:18的发言：
我现在是A框架开仓 如果B框架内是反向持仓那么就会先把B框架内的也一起平掉 如果b开仓的话，那么a里面要不要做同样处理？ |
| -- 作者：liwei -- 发布时间：2017/2/8 10:03:36 -- 是同样的 我是不想让另外一个框架开仓时候把另外一个框架内的反向单平掉 |
| -- 作者：liwei -- 发布时间：2017/2/8 10:05:36 -- 就是只平掉自己的持仓数量就可以 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/2/8 10:07:58 -- 框架下是不会发生你讲的“A框架开仓但是会平B框架的反向仓” 你是不是开启了持仓同步？ |
| -- 作者：liwei -- 发布时间：2017/2/8 10:09:50 -- 老师我之前是这样的 就不会出现我说的这种问题 但是现在想改成按照资金比例我就不会了 ss=8 sellshort(1,8,marketr),orderqueue; buy(holding=0,ss,marketr),orderqueue; end if A2>0 then begin
sell(1,8,marketr),orderqueue; buyshort(holding=0,ss,marketr),orderqueue; end |