| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 为什么同样的条件用market可以成交用limit却不行 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=145878) |
| -- 作者：lcgs005 -- 发布时间：2017/1/4 0:39:13 -- 为什么同样的条件用market可以成交用limit却不行 同样的条件下，图表上 //这个图表上正常显示且可以成交 if holding=0 and kd and H>L then buy(1,cw,market); if holding=0 and kk and H>L then buyshort(1,cw,market); 而用下面的开仓语句时，在图表上却显示无法开仓 //这样的语句图表上显示无法开仓 if holding=0 and kd and H>L then buy(1,cw,limit),IGNORECHECKPRICE; if holding=0 and kk and H>L then buyshort(1,cw,limit),IGNORECHECKPRICE; 从函数表上看应该都可以在图表上显示的啊，为什么用第二种限价委托时，无法显示成交？
[此贴子已经被作者于2017-1-4 0:39:53编辑过]
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| -- 作者：lcgs005 -- 发布时间：2017/1/4 0:44:54 -- m5:ema(c,5); m10:ema(c,10); jc:=cross(m5,m10); sc:=cross(m10,m5); kd:=jc; kk:=sc; if holding<0 and kd then sellshort(1,0,limit); if holding=0 and kd then buy(1,1,limit); if holding>0 and kk then sell(1,0,limit); if holding=0 and kk then buyshort(1,1,limit); 比如这个简单的策略，当加载到图表上时，所有的平仓语句都不产生作用，不知道是什么原因？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/1/4 9:06:59 -- lmt是次周期下单函数，用法是本周期的价格放在次周期上做交易，很有可能出现一个超过次周期k线的价格，导致不成交，从而出现白色箭头 market就不一样了，是次周期开盘价，不会超过次周期k线范围， |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/1/4 9:07:48 -- 还有没有直接光写一个limit的，后面要加一个下单价格:buy(1,1,limit,close);
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| -- 作者：lcgs005 -- 发布时间：2017/1/4 9:44:55 -- 好的，问题确实出在limit后没有指定一个限价的价格，导致不成交，后面指定价格后正常了。 谢谢！
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| -- 作者：lcgs005 -- 发布时间：2017/1/4 9:48:21 -- 这个确实也挺关键的，用market评测时是以下根k开盘成交，所以相当于实盘运行中的走完k线下单， 而marketr评测时是当根k收盘价成交，所以近似于实盘运行中的1秒轮循， 为尽可能地让实盘与测试相符，对这个细节的处理还是有必要的？
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| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/1/4 9:50:20 -- 这个看你自己了，认为要走完k线就用market，认为用固定时间间隔就用marketr 次周期开盘和本周起收盘是两个不同的价格，回测上是不一样的 |