| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 开仓量和委托记录对不上 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=145798) |
| -- 作者：xscaler -- 发布时间：2017/1/3 15:13:40 -- 开仓量和委托记录对不上 图表交易，模型的起始资金设置的比较小，为1万5。而在代码中，开仓量是读取实际账户的可用金额来计算的。 实际账户使用的模拟账户，资金100万，远大于模型设置的可用金额1.5万。 模拟测试中，开仓时，读取账户金额经过计算后，开仓两位为276手，代码中写的开仓量就是这个数字，但是实际委托，只委托了4手，感觉是按模型虚拟资金量开仓啊，这是什么问题？ 反过来，如果实盘资金远小于模型虚拟资金，是不是也按虚拟资金的量委托啊？那读取实盘账户还有什么意义？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/1/3 15:22:57 -- 是按照虚拟持仓的量去委托，然后再去判断实际资金够不够。这个是图表交易的下单思路 不知道你上面讲的是实际怎么操作的？ |
| -- 作者：xscaler -- 发布时间：2017/1/3 15:32:52 -- 图表交易不是可以用THOLDING,TACCOUNT这些函数读取实际账户的持仓量和金额吗？我开仓量，就按实际账户的金额算出来的。 比如，模拟账户资金有100万，模型读取可用资金是100万，按仓位计算后，计划开仓量276手，就按276手发委托指令。 我的模型的可用资金，设置的相对较小，为1万5.可是我代码中没有用ASSET这样的变量去计算可开仓手数。 这样说明白了吗？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/1/3 15:34:41 -- 不行，图表上用这些函数会造成信号异常
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| -- 作者：xscaler -- 发布时间：2017/1/3 15:44:36 -- 具体会有什么异常？请说明下。 既然不能用，图表交易让用这些函数干什么？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2017/1/3 15:52:30 -- 1.信号闪烁，历史信号出错 2、 在图表交易的ENTERLONG或者BUY等的开平仓条件中使用该后台的常数函数时应该慎重，使用不当会导致严重的漏单事故。
这两句是函数解释里面的，第一句含蓄的说明不要在图表交易里面用，尤其是直接用在判断下单手数的；’第二句直接说明在后台交易用 |