以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 回测与图表资金线区别 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=144964) |
-- 作者:XXL -- 发布时间:2016/12/20 9:13:40 -- 回测与图表资金线区别 你好,我这回测与图表资金线区别很大,帮看一下为什么,发现一个比较明显示的是,测试开仓与图表开仓不是一个时间,这里那里可以改用吗?我是策略中限制了开仓时间的。 如果把测试周期放长,更大区别
时间 名称 类型 交易价/成本价 交易量 收益 幅度%(不计平仓费用) 资产 最大回撤% 2016/11/21 13:50:00 螺纹钢1705 开空 2755 1 0.00 2016/11/22 01:05:00 螺纹钢1705 平空 2756/2754 1 -32.48 -0.08 999,967.50 0.04 2016/11/22 01:05:00 螺纹钢1705 开多 2756 1 0.00 2016/11/23 01:55:00 螺纹钢1705 平多 2913/2757 1 1,547.45 5.65 1,001,514.94 0.06 2016/11/23 01:55:00 螺纹钢1705 开空 2913 1 0.00 2016/11/23 13:40:00 螺纹钢1705 平空 2961/2912 1 -501.31 -1.69 1,001,013.63 0.15 2016/11/23 13:40:00 螺纹钢1705 开多 2961 1 0.00 2016/11/24 01:10:00 螺纹钢1705 平多 2959/2962 1 -42.66 -0.11 1,000,971.00 0.15 2016/11/24 01:10:00 螺纹钢1705 开空 2959 1 0.00 2016/11/25 03:00:00 螺纹钢1705 平空 3073/2958 1 -1,162.72 -3.89 999,808.31 0.25 2016/11/25 03:00:00 螺纹钢1705 开多 3073 1 0.00 2016/11/28 01:45:00 螺纹钢1705 平多 3202/3074 1 1,267.18 4.16 1,001,075.50 0.26 2016/11/28 01:45:00 螺纹钢1705 开空 3202 1 0.00 2016/11/29 02:20:00 螺纹钢1705 平空 3327/3201 1 -1,272.94 -3.94 999,802.56 0.27 2016/11/29 02:20:00 螺纹钢1705 开多 3327 1 0.00 2016/11/29 14:00:00 螺纹钢1705 平多 3276/3328 1 -531.50 -1.57 999,271.06 0.27 2016/11/29 14:00:00 螺纹钢1705 开空 3276 1 0.00 2016/12/01 01:10:00 螺纹钢1705 平空 3037/3275 1 2,367.16 7.26 1,001,638.19 0.32 2016/12/01 01:10:00 螺纹钢1705 开多 3037 1 0.00 2016/12/02 02:05:00 螺纹钢1705 平多 3175/3038 1 1,357.20 4.50 1,002,995.38 0.32 2016/12/02 02:05:00 螺纹钢1705 开空 3175 1 0.00 2016/12/06 02:05:00 螺纹钢1705 平空 3243/3174 1 -702.89 -2.18 1,002,292.50 0.32 2016/12/06 02:05:00 螺纹钢1705 开多 3243 1 0.00 2016/12/08 17:50:00 螺纹钢1705 平多 3360/3244 1 1,147.03 3.57 1,003,439.56 0.32 2016/12/08 17:50:00 螺纹钢1705 开空 3360 1 0.00 2016/12/12 17:50:00 螺纹钢1705 平空 3483/3359 1 -1,253.08 -3.70 1,002,186.50 0.34 2016/12/12 17:50:00 螺纹钢1705 开多 3483 1 0.00 2016/12/14 01:15:00 螺纹钢1705 平多 3458/3484 1 -273.12 -0.75 1,001,913.38 0.34 2016/12/14 01:15:00 螺纹钢1705 开空 3458 1 0.00 2016/12/16 17:40:00 螺纹钢1705 平空 3392/3457 1 636.92 1.88 1,002,550.31 0.34 2016/12/16 17:40:00 螺纹钢1705 开多 3392 1 0.00 2016/12/16 18:25:00 螺纹钢1705 平多 3369/3393 1 -251.53 -0.71 1,002,298.81 0.34 2016/12/16 18:25:00 螺纹钢1705 开空 3369 1 0.00 2016/12/19 19:00:00 螺纹钢1705 强制平仓 3171 1 1,957.06 5.84 1,004,255.88 0.34 |
-- 作者:XXL -- 发布时间:2016/12/20 9:16:01 -- 放长时间 时间 名称 类型 交易价/成本价 交易量 收益 幅度%(不计平仓费用) 资产 最大回撤% 2016/11/08 02:15:00 螺纹钢1705 开多 2855 1 0.00 2016/11/14 01:55:00 螺纹钢1705 平多 3129/2856 1 2,717.31 9.55 1,002,717.25 0.14 2016/11/14 01:55:00 螺纹钢1705 开空 3129 1 0.00 2016/11/16 19:00:00 螺纹钢1705 平空 2848/3128 1 2,787.31 8.95 1,005,504.50 0.14 2016/11/16 19:00:00 螺纹钢1705 开多 2848 1 0.00 2016/11/17 01:35:00 螺纹钢1705 平多 2834/2849 1 -161.28 -0.53 1,005,343.25 0.14 2016/11/17 01:35:00 螺纹钢1705 开空 2834 1 0.00 2016/11/22 01:05:00 螺纹钢1705 平空 2756/2833 1 757.49 2.71 1,006,100.75 0.16 2016/11/22 01:05:00 螺纹钢1705 开多 2756 1 0.00 2016/11/23 01:55:00 螺纹钢1705 平多 2913/2757 1 1,547.45 5.65 1,007,648.19 0.16 2016/11/23 01:55:00 螺纹钢1705 开空 2913 1 0.00 2016/11/23 13:40:00 螺纹钢1705 平空 2961/2912 1 -501.31 -1.69 1,007,146.88 0.16 2016/11/23 13:40:00 螺纹钢1705 开多 2961 1 0.00 2016/11/24 01:10:00 螺纹钢1705 平多 2959/2962 1 -42.66 -0.11 1,007,104.25 0.16 2016/11/24 01:10:00 螺纹钢1705 开空 2959 1 0.00 2016/11/25 03:00:00 螺纹钢1705 平空 3073/2958 1 -1,162.72 -3.89 1,005,941.56 0.25 2016/11/25 03:00:00 螺纹钢1705 开多 3073 1 0.00 2016/11/28 01:45:00 螺纹钢1705 平多 3202/3074 1 1,267.18 4.16 1,007,208.75 0.25 2016/11/28 01:45:00 螺纹钢1705 开空 3202 1 0.00 2016/11/29 02:20:00 螺纹钢1705 平空 3327/3201 1 -1,272.94 -3.94 1,005,935.81 0.27 2016/11/29 02:20:00 螺纹钢1705 开多 3327 1 0.00 2016/11/29 14:00:00 螺纹钢1705 平多 3276/3328 1 -531.50 -1.57 1,005,404.31 0.27 2016/11/29 14:00:00 螺纹钢1705 开空 3276 1 0.00 2016/12/01 01:10:00 螺纹钢1705 平空 3037/3275 1 2,367.16 7.26 1,007,771.44 0.32 2016/12/01 01:10:00 螺纹钢1705 开多 3037 1 0.00 2016/12/02 02:05:00 螺纹钢1705 平多 3175/3038 1 1,357.20 4.50 1,009,128.63 0.32 2016/12/02 02:05:00 螺纹钢1705 开空 3175 1 0.00 2016/12/06 02:05:00 螺纹钢1705 平空 3243/3174 1 -702.89 -2.18 1,008,425.75 0.32 2016/12/06 02:05:00 螺纹钢1705 开多 3243 1 0.00 2016/12/08 17:50:00 螺纹钢1705 平多 3360/3244 1 1,147.03 3.57 1,009,572.81 0.32 2016/12/08 17:50:00 螺纹钢1705 开空 3360 1 0.00 2016/12/12 17:50:00 螺纹钢1705 平空 3483/3359 1 -1,253.08 -3.70 1,008,319.75 0.33 2016/12/12 17:50:00 螺纹钢1705 开多 3483 1 0.00 2016/12/14 01:15:00 螺纹钢1705 平多 3458/3484 1 -273.12 -0.75 1,008,046.63 0.33 2016/12/14 01:15:00 螺纹钢1705 开空 3458 1 0.00 2016/12/16 17:40:00 螺纹钢1705 平空 3392/3457 1 636.92 1.88 1,008,683.56 0.33 2016/12/16 17:40:00 螺纹钢1705 开多 3392 1 0.00 2016/12/16 18:25:00 螺纹钢1705 平多 3369/3393 1 -251.53 -0.71 1,008,432.06 0.33 2016/12/16 18:25:00 螺纹钢1705 开空 3369 1 0.00 2016/12/19 19:00:00 螺纹钢1705 强制平仓 3171 1 1,957.06 5.84 1,010,389.13 0.33 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/12/20 9:23:02 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=57075 参考这里的问题21和12 |