以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 连续合约 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=144762) |
-- 作者:lala123 -- 发布时间:2016/12/15 9:44:01 -- 连续合约 用连续合约测试,按F11复权,跟不复权,这两种方式进行测试,发现数据不同。长趋势模型,用哪种方式测试比较好? |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/12/15 10:08:45 -- 连续合约,采用复权方式处理。这样可以避免主力合约换月出现的跳空,对策略以及回测中造成的影响 |
-- 作者:lala123 -- 发布时间:2016/12/15 10:11:51 -- 复权模式下模型发出的信号价格点位,跟非复权的不一样,这样实际中有没有存在误差? |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/12/15 10:34:11 -- 默认采用的是向前复权(等比方式)。是以当前合约为标准。 这个你可以在图表中使用复权和不复权,看下其特点 |