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-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 新手试写，模型遇到问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=144182)
-- 发布时间：2016/12/6 15:48:00
-- 新手试写，模型遇到问题
大概思路是两个模型之间近期波动规律的价差套利，这两天看了看帮助说明试写了下，可是其中有不少的问题不甚了解，望指正！
可能其中有不少语法错误，但是大概的思路能体现出来，主要是A1705和M1705的5分钟周期套利
有什么不对的，希望大神纠正以下
Input:N(50,1,100,1),M(50,1,100,1),S(2,2,5,0.1),SS(2,1,5,0.2),CA(0,0,10,1)
//N线性计算周期，M标准差计算周期，S标准差框架，SS波动速度，CA标准差绝对值
//定义A,B两个品种的合约
A合约:\'AY05\';
B合约:\'M05\';
A5MIN收盘:=stkindi(\'A合约\',\'MACD.CC\',0,2,0);//A的五分钟周期当前收盘
B5MIN收盘:=CALLSTOCK(\'B合约\',VTCLOSE,2,0);//B的五分钟周期当前收盘
A5SEC收盘:=CALLSTOCK(\'A合约\',VTCLOSE,23,5);//A的五秒钟周期当前收盘
B5SEC收盘:=CALLSTOCK(\'B合约\',VTCLOSE,23,5);//B的五秒钟周期当前收盘
VARIABLE:A收盘[100]=0,B收盘[100]=0;
FOR i=1 to 100 do A收盘[i]=CALLSTOCK(\'A合约\',VTCLOSE,2,-i);
FOR i=1 to 100 do B收盘[i]=CALLSTOCK(\'B合约\',VTCLOSE,2,-i);//定义A/B 100个 5分钟周期的收盘价
A:=COVAR(A收盘 ,\'B收盘\' ,N )/VARP(\'B收盘\',N);
B:=INTERCEPT(A收盘,\'B收盘\',N);
PEARSONAB:=PEARSON(A收盘,B收盘,N);//定义线性回归系数以及pearson相关,A赋值给Y，B复制给A
SNOWCAN:=dynainfo2(34,\'B合约\')*A-B-dynainfo2(28,\'A合约\');//最新残差,B的卖一，A的买一，做多对价差
BNOWCAN:=dynainfo2(28,\'B合约\')*A-B-dynainfo2(34,\'A合约\');//最新残差,A的卖一，B的买一，做空对价差
OLDCAN:=B5MIN收盘*REF(A,1)-REF(B,1)-A5MIN收盘;//前残差
标准差:=STDP(REF(OLDCAN,1),M);
做多条件:=SNOWCAN/标准差<-S AND (SNOWCAN-OLDCAN)/标准差<-SS;
平多条件:=(BNOWCAN-OLDCAN)/标准差>SS OR BNOWCAN*OLDCAN<0;//缺少当前K线开仓后迅速波动
做空条件:=BNOWCAN/标准差>S AND (BNOWCAN-OLDCAN)/标准差>-SS;
平空条件:=(SNOWCAN-OLDCAN)/标准差<-SS OR SNOWCAN*OLDCAN<0;//缺少当前K线开仓后迅速波动
5秒价差:=A5SEC收盘-B5SEC收盘;//5秒价差
IF 做多条件 and every((5秒价差-REF(5秒价差,1))<=0,3) THEN BEGIN
TBUY(1,10,MKT,0,0,0,\'A合约\');
TBUYSHORT(1,10,MKT,0,0,0,\'B合约\');
END
IF 平多条件 THEN BEGIN
TSELL(1,10,MKT,0,0,0,\'A合约\');
TSELLSHORT(1,10,MKT,0,0,0,\'B合约\');
END
IF 做空条件 and every((5秒价差-REF(5秒价差,1))>=0,3) THEN BEGIN
TBUYSHORT(1,10,MKT,0,0,0,\'A合约\');
TBUY(1,10,MKT,0,0,0,\'B合约\');
END
IF 平空条件 THEN BEGIN
TSELL(1,10,MKT,0,0,0,\'A合约\');
TSELLSHORT(1,10,MKT,0,0,0,\'B合约\');
END
-- 发布时间：2016/12/6 16:06:01
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用户最好讲使用时发生的问题
编译有个问题：
A:=COVAR(A收盘 ,\'B收盘\' ,N )/VARP(\'B收盘\',N);
B:=INTERCEPT(A收盘,\'B收盘\',N);
这里b收盘不能加单引号
-- 发布时间：2016/12/6 16:32:24
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两个问题
1.检测没有问题后 进行回测 但是回测没有开仓，回测数据全部为0
2.//定义A,B两个品种的合约
A合约:\'AY05\';
B合约:\'M05\';
后边函数引用 A合约 后总是提示”未定义的变量：A合约“而 B合约引用不受限制
-- 发布时间：2016/12/6 16:37:08
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1.回测指的是 交易 ---公式测评？
2.A合约:\'AY05\';
定义好之后，使用时直接用A合约,不要加单引号
-- 发布时间：2016/12/6 16:46:54
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B合约不受影响，只提示A未定义变量
-- 发布时间：2016/12/6 16:48:22
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回测报告没有开仓 不知道是什么原因
-- 发布时间：2016/12/6 16:52:18
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http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=31614&page=3
看不到图，按照上面的方式发图
-- 发布时间：2016/12/6 16:52:35
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A合约和B合约就是我讲的原因，编译不一定会回报正确的错误
-- 发布时间：2016/12/7 10:24:52
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看起来是 A收盘价 这个定量出错了 导致接下来的A,B无法计算，不知道应该怎么改
[此贴子已经被作者于2016-12-7 10:25:20编辑过]
-- 发布时间：2016/12/7 10:26:32
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