公式模型编写问题提交-老师止损点位的问题。金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://weistock.com/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  老师止损点位的问题。  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=143600)

--  作者：望海潮
--  发布时间：2016/11/30 10:54:18
--  老师止损点位的问题。

input:N3(30,0,100,5);
input:N4(100,300,5）;

多止损:sell(l<enterprice-N3&&HOLDING>0,holding,LIMITR,enterprice-N3),ignorecheckprice;
空止损:sellSHORT(h>enterprice+N3&&HOLDING<0,holding,LIMITR,enterprice+N3),ignorecheckprice;

多止盈:sell(h>enterprice+N4&&HOLDING>0,holding,LIMITR,enterprice+N4),ignorecheckprice;
空止盈:sellSHORT(l<enterprice-N4&&HOLDING<0,holding,LIMITR,enterprice-N4),ignorecheckprice;

1.如果我都是收盘的时候进单，他这个止损是按照收盘价计算的止损还是按照我真是的成交价去计算的。
2.如果是按照成交价计算的，如果我一次进两单，价格不一样，是按照均价止损，还是分别止损呢？
3.如果是分别止损，那在图标上面是不是这样显示的（假设之前开2多，比如第一单先达到止损位置，先写多止损 -1 ，等会打到另外一单止损位的时候，再写一个多止损 -1）这样应该不会被持仓检测搞乱吧

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/11/30 11:01:16
--

1.图表交易和实际是没有关系的。enterprice计算的是信号开仓价，不是实际的开仓价

2.1次开两手的意思？还是如1所讲的，按照信号来算的，信号上你的两个开仓价是同一个

3.同上

--  作者：望海潮
--  发布时间：2016/11/30 11:04:29
--
按照信号来就是我收盘价格是100，但是实际我有滑点10个点，110点位进的，他还是按照100去算的对吗

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/11/30 11:08:57
--
这个enterprice会精确的反映出你写的开仓价格，不管你实际成交的滑点有多大

--  作者：望海潮
--  发布时间：2016/11/30 11:14:36
--
我如果是加了ABB，固定轮询1s，按照收盘价提前3s下的单子，那他这个作为止损对比的价格是前3s的价格还是说按照收盘的价格

假设前3s价格是 100，收盘价格 105 ，实际成交价103 ，是按照哪个价位算止损

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/11/30 11:17:55
--
你的开仓语句里面的下单价是怎么写的？

--  作者：望海潮
--  发布时间：2016/11/30 11:25:52
--

input:tq(3,3,60,1);
abb:=(time0-timetot0(dynainfo(207))<=tq) or not(islastbar);

开多:BUY(TIME=1000&&C>O&ABB,2,THISCLOSE);
开空:BUYSHORT(TIME=1000&&C<O&&ABB,2,THISCLOSE);

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/11/30 11:30:43
--
这个价格，在按照开仓时的对手价下单，但是enterprice是当时的close，也就是k线结束前3秒的close，然后随着行情变化，到了k线走完后固定为k线的收盘价

--  作者：望海潮
--  发布时间：2016/11/30 12:32:06
--
就是按照刚才那个例子，会以收盘价105作为制定止损线的标准是吗

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/11/30 13:11:59
--
是的