| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 后台程序重复开仓问题如何解决 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=143273) |
| -- 作者：何拥华 -- 发布时间：2016/11/23 15:20:24 -- 后台程序重复开仓问题如何解决 OPENO:=DYNAINFO(4);pl:=ref(l,1); kd1:=ref(c>openo,1); thold:=ref(tholding,1); kdc:=TSUBMIT(1);//开多 if kd1 and r1>1 and kdc=0 then 这是最大开2手的后台程序写法，可是总是会开出来超过2手的仓位，好像是识别不了持仓，实盘也试过，还是不行，怎么解决啊，急.... |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/11/23 15:40:51 -- 如果有1手未成交开空，如果有1手未成交平空，那么用户要怎么定义这两种仓位？ [此贴子已经被作者于2016-11-23 15:41:07编辑过]
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| -- 作者：何拥华 -- 发布时间：2016/11/23 15:41:30 -- 还有，我现在正在开发高频程序，可是每个周期后台只出一次信号，比如我想让一个周期重复开平仓，怎么写； pc:=ref(c,1);po:=ref(o,1);dw:=mindiff; kk1:=pc>po;
if kk1 then tbuy(tholding=0,1,lmt,pc+dw); if kk1 then tbuy(tholding>-2 and tholding<0,1,lmt,pc+2*dw);
tsell(tholding=-1 ,1,lmt,pc-dw); tsell(tholding=-2,1,lmt,pc-2*dw); 如何写才能让它持仓最大=2手，且可以在1根K线里按这个逻辑反复挂单并开平仓。我测试下来，总是会开出来超过2手，而且每个周期只能挂一次单，我后台设置的每1秒轮询； 到底问题出在哪里？我在开仓条件里设置上周期持仓=0都不行，还是会开出多余的仓位 |
| -- 作者：何拥华 -- 发布时间：2016/11/23 15:45:07 -- 我加了，多单开多未成交单=0 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/11/23 15:45:56 -- 首先请回答下我的问题 然后ref来获取上周期持仓是没用的，tholding是没有历史值的 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2016/11/23 15:47:14 -- tholding 是你真实的持仓，如果你是高频扫描，那么从你报单到最后成交是需要时间的，建议你高频工作模式下，自己用变量记录开仓的理论持仓量 |
| -- 作者：何拥华 -- 发布时间：2016/11/23 15:48:03 -- kdc:=TSUBMIT(1);//未成交的开多挂单
开多仓条件中 kdc=0 也就是没有未成交的开多挂单 |
| -- 作者：王锋 -- 发布时间：2016/11/23 15:50:48 -- 那你用DEBUGFILE记录一下日志，看一下。 另外 tbuy(pl<=pc and thold=0 and tholding=0,1,lmt,min(o+dw,pc-dw)); 这里你改成 <2试试 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/11/23 16:09:10 -- tbuy(pl<=pc and tbuyholdingex(\'\',\'\',2)=0 and TREMAINQTY(1,\'\',\'\')=0,1,lmt,min(o+dw,pc-dw)); tbuy(tbuyholdingex(\'\',\'\',2)<2 and TREMAINQTY(1,\'\',\'\')=0,1,lmt,min(o+dw,pc-3*dw)); 你这样写试试呢 |
| -- 作者：何拥华 -- 发布时间：2016/11/23 16:11:22 -- 如果有1手未成交开空，如果有1手未成交平空，那么用户要怎么定义这两种仓位？ 答：我每个周期结束的时候会提前撤单； |