-- 模型问题:关于限价单的使用,以及周期问题
大神,求帮助,问题是这样的,我现在有一个突破模型,为了控制滑点,把市价单改为限价单。 原模型代码如下:
阻力价格:=xxxxxx;
支撑价格:=yyyyyy;
if c>阻力价格 then
buy(1,1,market);
if c<支撑价格 then
buyshort(1,1,mrket);
当行情突破的时候,价格往往会剧烈波动,造成巨大滑点;
能不能有一种方法设定限价单,减少滑点呢?
现在把模型代码做修改,改成如下:
阻力价格:=xxxxxx;
支撑价格:=yyyyyy;
if h>阻力价格 then
buy(1,1,limitr,阻力价格+1*mindiff);
if h<支撑价格 then
buyshort(1,1,limitr,支撑价格-1*mindiff);
问题:在逐K线模式下,当前这根K线价格,大于阻力价格的瞬间,我们以阻力价格+1*mindiff价格买入,并且,如果该K线不成交,就撤单。
请问能否实现,以及怎么实现?