| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 多策略多品种怎样能实现复利? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=142481) |
| -- 作者：tanyongde -- 发布时间：2016/11/10 11:11:34 -- 多策略多品种怎样能实现复利? 多策略多品种怎样能实现复利，随着现有的资产增加逐渐增加下单的手数？因为有持仓按百分比下单是实现不了的（buy(1,50%,thisclose) |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/11/10 11:23:02 -- 这个不行，做不到 |
| -- 作者：flyme -- 发布时间：2016/11/12 21:03:42 -- 研究复利模式已经有一段时间了，且现在已经在实盘。个人认为首要条件是你的模型要具备复利模式的价值。复利型的模型盈亏比应该比单利要低一些。
具体做法： 比方说你的实盘账户资金是20万，你多策略多品种图表程序化有4个模型。那么你将每个模型的初始本金设置成5万（稳妥起见，建议设置成小于5万），然后模型自动根据每个品种的乘数，保证金等，计算出当前资金能开多少仓位。这个算法也只能算出大概，精确数据是算不了的。
比方说，计算螺纹的仓位：仓位:=INTPART((9/100)*ASSET/(open*10));
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