以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- R-Breaker【日内策略】很多问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=142061) |
-- 作者:便便12138 -- 发布时间:2016/11/1 14:53:14 -- R-Breaker【日内策略】很多问题 代码: INPUT:SS(1,1,10000,10); 手数:=SS; N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1)); 昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);//昨高 昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);//昨低 昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);//昨收 A:=HHV(H,N+1); B:=LLV(L,N+1); IF N>=1 THEN BEGIN 今高:=A;//今高 今低:=B;//今低 END 观察卖出价:昨高+0.35*(昨收-昨低);//SSETUP 反转卖出价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨低;//SENTER 反转买入价:(1.07/2)*(昨高+昨低)-0.07*昨高;//BENTER 观察买入价:昨低-0.35*(昨高-昨收);//BSETUP 突破买入价:(观察卖出价+0.25*(观察卖出价-观察买入价));//BBREEAK 突破卖出价:观察买入价-0.25*(观察卖出价-观察买入价);//SBREAK //条件 空仓做多条件:=C>突破买入价 AND HOLDING=0; 空仓做空条件:=C<突破卖出价 AND HOLDING=0; 多单反转条件:=HOLDING>0 AND 今高>观察卖出价 AND C<反转卖出价; 空单反转条件:=HOLDING<0 AND 今低<观察买入价 AND C>反转买入价; //交易系统 IF TIME>=092000 AND TIME<151000 THEN BEGIN 空仓开多:BUY(空仓做多条件,手数,MARKETR); 空仓开空:BUYSHORT(空仓做空条件,手数,MARKETR); //多单反转: IF 多单反转条件 THEN BEGIN 平多:SELL(1,手数,MARKETR); 翻空:BUYSHORT(1,手数,MARKETR); END //空单反转: IF 空单反转条件 THEN BEGIN 平空:SELLSHORT(1,手数,MARKETR); 翻多:BUY(1,手数,MARKETR); END END //日内平仓 IF TIME>=151000 THEN BEGIN 收盘平多:SELL(1,手数,MARKETR); 收盘平空:SELLSHORT(1,手数,MARKETR); END 当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0; 当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;//输出当前资产,但不影响坐标最高最低值 //以上是原版的代码,我只是将MARKET改成MARKETR,变成了本周期收盘成交,利于看图检测,标的是IC00 500股指连续。 下图是策略在K线图的显示: 很明显,在2016/10/26、2016/10/27都会出现日内交易。然后我进行了策略回测。时间区间是2016/10/25至2016/10/29,周期:1分钟. 结果非常出人意料 为毛在2016/10/26开的仓没有在日内平仓 几天才出现一个信号交易?看到就有两个
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/11/1 15:01:46 -- 发1分钟k线图的信号截图,不要发日线的 |
-- 作者:便便12138 -- 发布时间:2016/11/1 15:41:09 -- 那回答我代码有什么问题,为什么没有当日平仓??代码哪里的问题 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/11/1 15:52:47 -- 首先,要确认你讲的10月26号和10月27号都有信号 这个是你上面所有问题的前提,不确认下,后面的都不好处理 |