以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 持仓同步问题?10分钟周期下10秒轮询和12秒同步检测,根据以下日志在3秒内又开又平。不明白,请解释一下,图表上看是有信号的,应该支持持仓的,但开后立即平了。 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=141790) |
-- 作者:施季礼茨 -- 发布时间:2016/10/25 23:54:12 -- 持仓同步问题?10分钟周期下10秒轮询和12秒同步检测,根据以下日志在3秒内又开又平。不明白,请解释一下,图表上看是有信号的,应该支持持仓的,但开后立即平了。 如题,日志如下: 2016-10-25 21:37:05.182 【下单】AG12 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户613604 Formula 1 2016-10-25 21:37:05.182 【下单】已提交,订单ID :741050267 2016-10-25 21:37:05.376 【指令】收到回报指令 ID = 741050267 2016-10-25 21:37:05.449 【回报】613604 : ag1612 - 已报单 1 价格:4068.00 开 买 2016-10-25 21:37:05.450 【指令】收到回报指令 ID = 741050267 2016-10-25 21:37:05.451 【指令】收到回报指令 ID = 741050267 2016-10-25 21:37:05.466 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 741050267 2016-10-25 21:37:05.478 【回报】613604 : ag1612 - 已成交 1 价格:4065.00 开 买 2016-10-25 21:37:05.479 【回报】613604 : ag1612 - 全部成交 1 2016-10-25 21:37:06.933 【同步】613604 : AG12 理论持仓 多0 空0 实际持仓 多1 空0 2016-10-25 21:37:06.933 【图表】AG12 比实际持仓小,需要平仓 2016-10-25 21:37:06.935 【下单】AG12 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户613604 Formula 1 2016-10-25 21:37:06.936 【下单】已提交,订单ID :741050268 2016-10-25 21:37:07.324 【指令】收到回报指令 ID = 741050268 2016-10-25 21:37:07.335 【回报】613604 : ag1612 - 已报单 1 价格:4061.00 平 卖 2016-10-25 21:37:07.336 【指令】收到回报指令 ID = 741050268 2016-10-25 21:37:07.340 【指令】收到回报指令 ID = 741050268 2016-10-25 21:37:07.356 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 741050268 2016-10-25 21:37:07.358 【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0 2016-10-25 21:37:07.372 【回报】613604 : ag1612 - 已成交 1 价格:4064.00 平 卖 2016-10-25 21:37:07.373 【回报】613604 : ag1612 - 全部成交 1
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/10/26 9:14:17 -- 同步持仓轮询间隔不是在开仓后10秒或者12秒进行轮询的,是在你启动交易之后开始轮询的,所以完全有肯那个会造成在开仓后仅3秒就下单,因为轮询间隔到了 有没有信号这个你要发个截图验证一下,不然我们也不好判断当时到底发生了什么 |
-- 作者:施季礼茨 -- 发布时间:2016/10/26 11:39:07 --
出现开多的K线是21:40,我琢磨了一下,开仓规则是轮询查价格比上根K高点,价高则在若干TICK内市价; 这个问题是不是在开仓完成,下个轮询(3秒后)最高价消失,所以理论持仓消失了,那么是否可以把持仓同步检测的时间改长一点(可以避免立即闪烁),甚至走完K线以后? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/10/26 13:01:35 -- 同步持仓是可以设置走完k线的 |
-- 作者:施季礼茨 -- 发布时间:2016/11/3 11:16:46 -- 这几天试了持仓同步,老是频繁交易。好像单框架,单策略多品种不能设K线走完(不可选),由于使用了轮询(策略是突破开仓,走完平仓),图表上,尽管 Holding=0也无法管住只交易固定1手———我不知道如果以后选策略系数扩大手数会如何,那么我怎么敢放心全自动呢,真实账户怎么和策略构想一致呢? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/11/3 11:27:12 -- 同步持仓只有单框架单窗格用,你的单框架下多窗格同步持仓是不行的 |
-- 作者:施季礼茨 -- 发布时间:2016/11/3 11:40:49 -- 那么同时运行多个单框架单品种可以替代么?我的问题有没有什么解决思路?另外,单品种单策略多周期(假设在一个框架)是不是也会碰到Holding=0机器无法判断的问题 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/11/3 13:14:15 -- 1.holding=0,你这个问题具体的表现是什么?你把holding 当作账户持仓还是信号持仓? 2.这个要靠多开金字塔来实现了 |
-- 作者:施季礼茨 -- 发布时间:2016/11/3 15:31:23 -- 1,是不是改成后台策略Holding就不会出现每个品种超出固定一手的初衷? 2,不现实吧,一般都要通过分散品种来形成组合,一个目录下的金字塔同时几个单框架单品种不行么? 3,有没有指定品种和手数的语句,在图表程序化下? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/11/3 15:40:15 -- 1.我想要知道你对holding的理解,麻烦回答我之前的问题 2.持仓同步不要用框架,会出问题。使用自动持仓同步时,系统也是有提示的 3.这个没有 |