1、我股票后台是在15分钟交易,如果买入股票当天的情况下,满足了卖出条件,程序应该如何编写让他第2天开盘自动平仓。因为我是股票池交易,可能第2天这个股票就不在股票池了,但是程序只会监控股票池中的股票,这时候代码应该怎么写呢?
2、股票池选股中,怎么避免采用周期数据不全?比如我用周,日,2H,15分钟,来分布过滤,我应该补充数据,我又如何判断某个股票数据是否齐全?
3、我用全局变量exgbdata的方式来保存的某个特定股票是否开过仓,但是由于策略中信号有闪烁的问题,并且由于这个闪烁导致了重新开仓,可是我已经用全局变量做为开仓条件过滤了,为什么还会重复开仓?
4、股票池的选股公式,能不能写入跨周期的选股公式,比如15分钟引入日线换手率,振幅等数据,有没有这方面的教程
5、说句实话,金字塔软件的稳定性太差劲,做个股票池,清空下某个股票池的代码就死机,写个代码测试下,不知奥要死机多少回,而且有时候还会出现莫名其妙的程序问题,明明不符合,却开仓了,明明符合却不开。但是对比一下,大部分时候是对的,偶尔就会出问题,这样的软件,我们怎么敢实盘操作呢?
补充一下,后台用THOLDing 做开平仓过滤,始终不能很好解决重复开平仓的问题,你们后台技术人员应该做个统一的回复或者教程或者例子代码。我现在是用全局变量解决了,还有,你看论坛中好多用户提出的问题,大部分来源于软件的不稳定造成的,还有一种情况是编程语言不规范,不严谨造成的。这其实说到底不是用户不会用,而是软件设计和逻辑欠考虑,另外附加一句,不要动不动就让DEBUG,很烦。你们不说我们也会DEBUG
1.不管今天满不满足条件,只要昨天满足了,今天也平仓?
2.这个没有判断数据的办法,用户需要在交易前自行补充好足够的数据
3.信号闪烁在后台不会导致重新下单,你代码怎么写得?
4.可以,用stkindi进行引用,自行定义下振幅换手率,然后用该函数引用
5.死机的情况可以在软件区发帖,那边的工作人员测试后会给出答复,会测试是软件问题还是用户那边的问题
6.debug是发现问题解决的唯一办法,光靠想是想不出的
你用的是debugout?还可以用debugfile,输出到文档里面,
谢谢你这么快的回复,
1、次日不满足平仓的话,不需要平。次日如果满足,但是股票池不见得会有这个股票,程序还会不会这个昨天交易但今天不在股票池,却又仓位的股票。、
2、我用的DEBUGFILE,大部分的策略是基于高开低收,所以DEBUG可以设定一个周期,来输出一次数据,不需要1个TICK就输出一次,那样的话,太多数据了
1、次日不满足平仓的话,不需要平。次日如果满足,但是股票池不见得会有这个股票,程序还会不会监控这个昨天交易但今天不在股票池,却又有仓位的股票。、
2、我用的DEBUGFILE,大部分投资者的策略是基于高开低收,所以DEBUG可以设定一个周期,通过计算高开低收几个数据,来输出一次数据,不需要1个TICK就输出一次,那样的话,太多数据了
1这个容我们商讨一下
2debugfile输出频率拒绝于用户的交易频率设置,觉得1秒输出一次太多的话,就用走完k线下单模式
1、但是股票池不见得会有这个股票,股票池你不要选择清空池子里品种就行了。
1、这是T+1带来的遗留问题,你说的,不清空是可以的。久而久之,最终股票池就会和全市场差不多了,股票池的意义也就丧失了。或者你间隔一段时间清空股票池也可以,但是还是存在股票连续性交易的问题
2、假如不清空股票池的话,正常情况下,是不是程序次日还会继续做判断,从而做出卖出判断么?
3、后台调试只能开盘时间做么?现在开盘时间有限,我记得以前有个朋友是在训练模式下作的,不知道是怎么进行的
3、我用全局变量exgbdata的方式来保存的某个特定股票是否开过仓,但是由于策略中信号有闪烁的问题,并且由于这个闪烁导致了重新开仓,可是我已经用全局变量做为开仓条件过滤了,为什么还会重复开仓?此主题相关图片如下:qq图片20161020160055.png
后来我查看了下,全局变量的数值情况,虽然开了2次仓,但全局变量数值还是显示为未开仓的状态,期间也没有发生发生过平仓动作。恕我当时没有截图,
下边是我的系统代码。
KC:=extgbdata(stklabel+\'kc\'); if 开多条件 and kc=0 and ref(开多条件,1)=FALSE then begin tBUY(开多条件,手数,MKT);//交易系统之开多操作 extgbdataset(stklabel+\'kc\',1); //一有开仓,全局变量赋值为1
end
上边这个截图是我初次打开软件,初次运行预警得到的结果,图中显示为0的股票,理论上都会出现重复开仓的情况,