以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 自己写的代码,表现效果却和预期不一样,请方家指点 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=140815) |
-- 作者:oroute -- 发布时间:2016/10/12 16:38:55 -- 自己写的代码,表现效果却和预期不一样,请方家指点 看了两天了没看出毛病,自己被绕晕了,不得已发上来请教一下 =============================================== //中间变量 gapprice:=gap*fprice;//一跳多少钱 variable:markprice=fprice;//发生交易时的参考价格 disp:=(gapn-0.1)*gapprice;//定义波动极限,upp和downp的范围之内是能进行增减交易,最边缘的交易将导致超出范围 upp:fprice+disp; downp:fprice-disp; refpm:ref(markprice,1),CIRCLEDOT; //执行 if barpos=1 then buy(1,10000,market); if date()>daterun+1000000 then begin if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin sell (1,stockgap,market,refpm+gapprice); markprice:=refpm+gapprice; GOTO QUITLINE; end end QUITLINE@ ee:markprice,CROSSDOT; EXIT; ==================================== 设计思路是,当价格高于markprice一个gapprice时卖出一次,同时markprice要加上一个gapprice。 主要的问题是,refpm并没有完全被赋值为前一天的markprice,而是在发生变化时推迟了一天,于是价格突破某个界限时的交易变成了连续两天交易。 猜测可能是在判断语句里对markprice重新赋值造成的,但不知道该怎么处理。 如图,refpm是圆圈线,ee:markprice是X线,应该两者只差一个周期,但是在发生交易的位置,却并非如此。
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/10/12 16:47:55 -- if c>=refpm+gapprice and c<upp then begin 这里加一个holding>0的条件,也就是:
if c>=refpm+gapprice and c<upp and holding>0 then begin |
-- 作者:oroute -- 发布时间:2016/10/12 17:00:20 -- 这个和持仓没关系,持仓一直大于0,因为前面有初始仓位。 我要的不是信号过滤,而是连在一起的第二个信号不应该有,如果refpm能跟上上周期的markprice。。。
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/10/12 17:11:07 -- if c>=markprice+gapprice and c<upp then begin sell (1,stockgap,limitr,refpm+gapprice),ignorecheckprice;
markprice:=markprice+gapprice;
GOTO QUITLINE;
end
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