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----  一个简单的对冲的程序  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=140433)
--  作者：郑庄公
--  发布时间：2016/10/8 16:17:46
--  一个简单的对冲的程序
老师,您好,希望您这个国庆节过得很充实.
比如螺纹1701与螺纹1705.
开盘第5分钟,买入1701,卖出1705,各一手;
期间假如这两者的亏损和盈利之和小于或等于-30,就止损平仓;
假如亏损和盈利之和大于或等于50,就止盈平仓;
以上,感谢!!
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/10/8 16:40:42
--  
应用在哪个周期上？
--  作者：郑庄公
--  发布时间：2016/10/8 16:43:17
--  
1分钟周期.
--  作者：郑庄公
--  发布时间：2016/10/8 16:46:09
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其实,我想做的是, 出现信号就成交. 不知道该描述成怎么周期. 可能是分笔成交或1秒周期吧.
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/10/8 16:55:13
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比如螺纹1701与螺纹1705.
开盘第5分钟,买入1701,卖出1705,各一手;
期间假如这两者的亏损和盈利之和小于或等于-30,就止损平仓;
假如亏损和盈利之和大于或等于50,就止盈平仓;

 

 

这个策略用来交易rb01，命名为gs1：

 

if todaybar=1 and tholding=0 then tbuy(1,1,mkt);

tt:=c-tenterprice;

t1:=tt;

t2:=stkindi(\'\',\'gs2.tt\',0,1);

if t1+t2<=-30 then tsell(1,0,mkt);

if t1+t2>=50 then tsell(1,0,mkt);

 

这个策略用来交易rb05，命名为gs2：

 

if todaybar=1 and tholding=0 then tbuyshort(1,1,mkt);

tt:=tenterprice-c;

t1:=tt;

t2:=stkindi(\'\',\'gs1.tt\',0,1);

if t1+t2<=-30 then tsellshort(1,0,mkt);

if t1+t2>=50 then tsellshort(1,0,mkt);
--  作者：郑庄公
--  发布时间：2016/10/8 17:29:17
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老师,这种情况下,只能用后台程序化,不能用图表程序化了,对吧?
--  作者：郑庄公
--  发布时间：2016/10/8 19:39:11
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一下子用两个程序还真不知如何处理了. 不知道能不能写到一个程序里面了. 用价差的方法来写.
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/10/9 8:47:06
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1需要后台交易

2不能