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----  图表交易提前n秒下单的代码是否有漏洞？  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=139505)
--  作者：uranusmoon
--  发布时间：2016/9/12 14:16:29
--  图表交易提前n秒下单的代码是否有漏洞？
提前n秒下单，用的是众多坛友用的经典的控制代码：
p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;

今天有一个奇怪的问题，模拟交易rb连续，1秒轮询，15分周期，11:15:32时候居然有平空开多的交易，但当时图表上并没有信号。查纪录，发现是11:15:25触发下单，这就奇怪了，因为我设置下单都需要满足条件p3<=5，即提前5秒下单，而15分周期窗口在11:25:25时刻应该不可能满足p3<5。想来想去怀疑是否p3的计算可能有漏洞，即提取time0，dynainfo(207)、time等函数的值时万一出现错误，使得p3的计算值为零或者为负数，导致不能正确控制下单时刻，交易信号忽闪？？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/9/12 14:23:55
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胡思乱想这么多还不如用实际的调试来验证你的想法

用debugfile来分别输出：p2;p3;p3>5;time0;time0-timetot0(p2);timetot0(p2)

这几项，看看在下单时，分别为多少
--  作者：uranusmoon
--  发布时间：2016/9/12 14:43:47
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主要这问题难得一见，几十天头一次见，我也真搞不懂怎么回事。调试倒是会，没时间分析这么小概率的事件阿。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/9/12 14:45:21
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那把你代码发过来，我本地测一下
--  作者：uranusmoon
--  发布时间：2016/9/12 14:56:35
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大哥，几十天碰到一次的问题，怎么测试。代码就是阿火提的提前n秒下单代码，论坛里很多人在用。

p2:=if(islastbar,dynainfo(207),time);
p3:=time0-timetot0(p2),linethick0;

交易代码：
SELL(平多条件 AND HOLDING>0 and p3<=5,0,limitr,jgs-hdk);
SELLSHORT(平空仓条件 AND HOLDING<0 and p3<=5,0,limitr,jgx+hdd);
BUY(开多条件 AND HOLDING=0 and p3<=5,手数,limitr,jgx+hdd);
BUYSHORT(开空条件 AND HOLDING=0 and p3<=5,手数,limitr,jgs-hdk);
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/9/12 15:01:39
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那麻烦按照上面的调试要求编写调试代码进策略里面。等再一次碰到问题时，发送调试日志和下单日志到论坛上
--  作者：uranusmoon
--  发布时间：2016/9/12 15:12:34
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用debugfile监控的方法也许可行，但是我框架内有6个窗口，每个窗口都用debugfile监控，导致的程序负担太重了。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/9/12 15:14:44
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就给你那个出问题的品种测
--  作者：uranusmoon
--  发布时间：2016/9/12 15:21:55
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我觉得是随机出现的，不一定哪个品种。
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/9/12 15:30:08
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就测你出现问题的那个，测了再说