| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 进场之后平仓表述 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=139489) |
|
| -- 作者：2457146251 -- 发布时间：2016/9/12 11:52:53 -- 进场之后平仓表述 进场N根K线之后，持仓利润小于K ，则在下个K线周期开盘价平仓 我怎么搜索很久都没有找到论坛的相关问题，是我关键词搜索不好？ 老师能否帮忙编写一下这个思路，谢谢
|
|
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/9/12 12:51:33 -- if enterbars>nand openprofit<k then begin sell(1,0,market); sellshort(1,0,market); end
用走完k线模式下单 |
|
| -- 作者：2457146251 -- 发布时间：2016/9/12 13:09:36 -- 回复：（jinzhe）if enterbars>nand openprofit<... 用固定时间间隔不可以么？ 我的策略组合都是固定时间间隔的，能否编一个固定时间间隔的 |
|
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/9/12 13:23:37 -- if ref(enterbars>n,1) and enterbars>1 and openprofit<k then begin sell(1,0,market); sellshort(1,0,market); end 固定时间间隔的话这么改 |
|
| -- 作者：2457146251 -- 发布时间：2016/9/12 14:06:17 -- 回复：（jinzhe）if ref(enterbars>n,1) and enter... 谢谢 |
|
| -- 作者：2457146251 -- 发布时间：2016/9/12 15:53:23 --
|
|
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/9/12 15:56:00 -- 不用改 |
|
| -- 作者：2457146251 -- 发布时间：2016/9/12 15:56:09 -- ref(enterbars>N,1 ) and enterbars>1 这样会多走一个K线 |
|
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/9/12 16:02:43 -- 这是在用固定轮询的办法来实现你要的走完k线 |
|
| -- 作者：2457146251 -- 发布时间：2016/9/12 16:35:27 -- 回复：（jinzhe）这是在用固定轮询的办法来实现你要的... 能不能用 K := ref(close,1) - enterprice ; if holding > 0 then begin if enterbars > N and K > 0 then sell........ end if holding < 0 then begin if enterbars > N and K < 0 then sellshort........ end 这样的表达式，，，， 是否可以 ？ 因为既然 是进场N 根bar 之后，，没有利润，则平仓出局，，，因此，直接判断 进场大于N根bar，， 然后 以上根K 的收盘价来减去 进场价， 多头 如果为负数，则平仓出局，，空头如果为 正数，则平仓出局 这样做的好处就是，，，可以避开 不同品种 最小变动价位的困扰， 比如要计算 开仓收益，，，大豆油 和 螺纹钢 最小变动价位不同，策略用在不同品种，修改起来比较麻烦 老师帮忙看看这个写法和思路是否正确，，， 用在 固定时间间隔 麻烦老师帮忙修改一下，谢谢
|