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-- 作者:zhou -- 发布时间:2016/9/8 13:33:13 -- 如何编写分钟涨跌幅,分钟成交量和急切度 对于股指期货的每个交易日,我们首先计算激进交易的态度指标P,步骤如下: 1)记当日主力合约的分钟涨跌幅为Rt、分钟成交量为Vt,计算每分钟的急切度St:
2)选出当日急切度St最高的n分钟(选择n的数量,使其累加成交量达到全天成交量的10%);
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/9/8 13:53:53 -- 每分钟急切度是如何计算的? |
-- 作者:zhou -- 发布时间:2016/9/8 15:09:25 -- 急切度St:=ABS(C-REF(C,1))/SQRT(VOL) |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/9/8 15:21:39 -- 1)记当日主力合约的分钟涨跌幅为Rt、分钟成交量为Vt,计算每分钟的急切度St:
rt:=(h-ref(c,1))/ref(c,1);
vt:=vol;
st:=abs(c-ref(c,1))/sqrt(vol);
2)选出当日急切度St最高的n分钟(选择n的数量,使其累加成交量达到全天成交量的10%);
比如当前行情是下午两点,那么全天交易量的10%,是不是就是行情跑到下午两点总体交易量的10%
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-- 作者:zhou -- 发布时间:2016/9/8 15:27:29 -- 理论上是这样的,但可能这样写会失真,我想弄成,比如当前时间是下午两点,那么就是昨天下午两点零一分到今天下午两点。 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/9/8 15:38:00 -- 这样的处理不了 |
-- 作者:zhou -- 发布时间:2016/9/8 15:42:23 -- 那这样,每天开盘的时候求出昨日急切度St最高的n分钟 |
-- 作者:zhou -- 发布时间:2016/9/8 15:52:15 -- 这样能写出来吗? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/9/8 16:07:09 -- 想了一下,这个还是算不出
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