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----  [求助]关于连续持仓的问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=137982)
--  作者：darkknight
--  发布时间：2016/8/15 10:20:54
--  [求助]关于连续持仓的问题
假设从一开始就连续持有IF连续合约，并作为策略的基准，程序上怎么写比较干净呢？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/8/15 10:30:47
--  

什么是“干净写法”？

[此贴子已经被作者于2016-8-15 10:31:14编辑过]
--  作者：darkknight
--  发布时间：2016/8/15 10:35:41
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先找到第一个开始周期，直接买1手IF放那不平还是有更好的方法呢？
--  作者：darkknight
--  发布时间：2016/8/15 10:41:15
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还有如果同时持仓超过2个品种，怎么知道每个品种各自的持仓数额呢？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/8/15 10:45:12
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不太懂你的“干净”到底指的是什么
--  作者：darkknight
--  发布时间：2016/8/15 10:54:45
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或者这样说，现在在试一个策略，从测试第一天开始就持有IF00。然后每天根据一定条件决定IC00的仓位。
请问有什么好的方法实施？干净的意思就是好的意思。。
这过程有几个具体问题:
1.怎么确定第一个周期-》在此基础上买入IF
2.在每日的操作中，怎么知道IF和IC各自的持仓？
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/8/15 11:13:05
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第一根k线上买入：

if barpos=1 then buy(1,1,market);

 

在获取各自持仓，你要同时买IF和IC，那么你的代码是两个策略分别对应IF和IC，还是一个策略同时交易IF和IC的？
--  作者：darkknight
--  发布时间：2016/8/15 11:14:47
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一个策略同时交易多个品种
--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/8/15 11:22:06
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这个一个策略做不了，要互相引用的