| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 后台程序化监控指数，交易主力合约委托价格的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=137598) |
| -- 作者：chyhao -- 发布时间：2016/8/5 16:28:53 -- 后台程序化监控指数，交易主力合约委托价格的问题 后台程序化，监控的是螺纹指数，开仓时候用了如下的语句：
TBUY(1,1,LMT,C,0,\'\',\'RB00\'); 并且在下单设置里勾选了允许主力连续合约下单交易的选项，希望通过监控指数来对主力合约下单 现在发现当符合条件时，委托发出的限价都是根据螺纹指数取的，比如发出了2506的限价买入委托，但是实际上这时候螺纹主力是2536，导致成交不了。 请问有没有办法能够实现 监控螺纹指数，但是发委托的时候根据螺纹连续的最新收盘价限价发单呢，谢谢？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/8/5 16:33:38 -- 下单价格也是要引用的,可以这样写： tbuy(1,1,lmt,dynainfo2(7,\'rb00\'),0,\'\',\'rb00\') |