公式模型编写问题提交-收盘无发出平仓指令金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

模拟盘时发现没有发出平仓指令，怎么改一下，在收盘前一点点发出有效的平仓指令

//中间变量

INPUT:N(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),K2(0.7,0.1,1,0.1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

昨高:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,6,-1);

昨低:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTLOW,6,-1);

昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTCLOSE,6,-1);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

HH:=HHV(昨高,N);//N日HIGH的最高价

HC:=HHV(昨收,N);//N日CLOSE的最高价

LC:=LLV(昨收,N);//N日CLOSE的最低价

LL:=LLV(昨低,N);//N日LOW的最低价

浮动区间:=MAX(HH-LL,HC-LL);//RANGE

上轨:开盘价+K1*浮动区间;

下轨:开盘价-K2*浮动区间;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T2:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

手数:=SS;

//交易条件

开多条件:=C>上轨 AND HOLDING=0;

开空条件:=C<下轨 AND HOLDING=0;

//交易系统

开多:BUY(开多条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(开空条件 AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

这两行都是对的吗？图表上看着尾盘不停的开平仓，这个NMIN*100是多少时间呀，如果我只在最后一根K柱平仓（就是提前5分钟平仓）

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100; //这样写也一样TIME0<CLOSETIME(0)-NMIN*100

T2:=TIME0>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME0<CLOSETIME(0)-NMIN*60;

T2:=TIME0>=CLOSETIME(0)-NMIN*60;

[此贴子已经被作者于2016-8-1 16:42:18编辑过]

这样写在1分钟的K线下尾盘一样会不停的开仓，

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME0<=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*600);

这一个限制不是用来限制开仓时间的吗，怎么限制不了呢

TIME0<=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*600);

这个好像能改变平仓时间为什么不能改变开仓时间

CYC:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;

T1:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME0<=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*600);

T2:=TIME0>=(timetot0(CLOSETIME(0))-NMIN*60);

分钟1:stkindi(\'\',\'公式1.ma5\',0,1,-1);

分钟2:stkindi(\'\',\'公式1.ma10\',0,1,-1);

KD:= CROSS(分钟1,分钟2);

PD:=CROSS(分钟2,分钟1);

KK:=CROSS(分钟2,分钟1);

PK:=CROSS(分钟1,分钟2);

开多:BUY(KD AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

开空:BUYSHORT(KK AND T1 AND CYC>1,手数,MARKET);

收盘平多:SELL(T2,手数,MARKET);

收盘平空:SELLSHORT(T2,手数,MARKET);

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