| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 止损机制 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13726) |
| -- 作者：jiangsen -- 发布时间：2012/8/17 12:37:28 -- 止损机制 趋势系统以收盘价计算，在面对突发情况平仓的时候相对滞后，能否加一段代码，使得当日反向涨跌幅超过3%就自动平仓。
或者在单策略程式化交易评测里面是否有这一功能？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/8/17 13:23:40 -- close在已经走完的k线上是收盘价，在还未走完的k线就是最新价。 所以你用1秒轮询就可以了，盘中最新价一旦触及会及时发单 |
| -- 作者：董小球 -- 发布时间：2012/8/17 13:24:42 -- 图表交易做不到，只能借助金字塔自带的移动止损来实现了 评测更是不可能了，因为K线上面是丢失了很多时间细节的，他只能表示这个时间段价格在最高和最低价之间，但是他不知道的到底是几点几秒出现了什么价格，所以，测评只能测一个大概
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| -- 作者：guotx2010 -- 发布时间：2012/8/18 19:12:19 -- 可以在后台策略中实现，止损或止盈后应该让策略暂停交易一段时间，不然，因为信号没有改变，会在平仓之后又立即开仓的。 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2012/8/19 6:23:00 -- 应该可以的吧，就是要把 K线走完下单和盘中及时止损结合在一起 楼主去策略发布区看看，有先关帖子 |
| -- 作者：阿火 -- 发布时间：2012/8/19 6:29:11 -- 写个简单的，K线走完下单，3%止损
//实盘程序化时选择 固定轮询模式 variable:zs=0; if holding=0 and ref(cross(ma(c,10),ma(c,20)),1) then begin buy(1,1,limitr,o);//上周期的开仓条件成立，本周期开盘价下单 zs:=open-intpart(open*0.03/mindiff)*mindiff;//赋值止损位，根据自己的止损方式赋值。这里以开仓价的3%作为止损 end if holding>0 and l<zs then sell(1,1,limitr,min(o,zs-mindiff)-mindiff);//盘中触发止损下单 [此贴子已经被作者于2012-8-19 6:30:29编辑过]
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| -- 作者：lcgs005 -- 发布时间：2012/11/5 13:20:13 -- 以下是引用阿火在2012-8-19 6:29:11的发言：
写个简单的，K线走完下单，3%止损
//实盘程序化时选择 固定轮询模式 variable:zs=0; if holding=0 and ref(cross(ma(c,10),ma(c,20)),1) then begin buy(1,1,limitr,o);//上周期的开仓条件成立，本周期开盘价下单 zs:=open-intpart(open*0.03/mindiff)*mindiff;//赋值止损位，根据自己的止损方式赋值。这里以开仓价的3%作为止损 end if holding>0 and l<zs then sell(1,1,limitr,min(o,zs-mindiff)-mindiff);//盘中触发止损下单 [此贴子已经被作者于2012-8-19 6:30:29编辑过] 最后这个条件时，虚拟图表上，不一定holding>0成立，这个要怎么办？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/11/5 13:22:11 -- 只要buy条件成立了，HOLDING>0就会成立 如果buy条件不成立，那么后面的也就没什么意义了 |