| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 统计亏损交易在不同开仓周期下的次数 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=136643) |
| -- 作者：zxsd -- 发布时间：2016/7/22 17:58:48 -- 统计亏损交易在不同开仓周期下的次数 我想统计，从第一笔交易开始，一直到最后一笔交易 其中： 亏损交易中，持仓周期在5以下的有多少笔 持仓周期在5~10的，有多少笔 持仓周期在10以上的，有多少笔 盈利交易同理 最好可以以公式回测的方法统计，如果不行，把当前屏幕包含的全部历史数据（比如7年的）统计出来结果也可以 一直不会添加统计方法，非常感谢 |
| -- 作者：zxsd -- 发布时间：2016/7/22 17:59:20 -- 出入场规则随便找一个都行 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/7/25 8:52:38 -- variable:n1=0,n2=0,n3=0; if holding>0 and 平多条件 then begin sell.....; if numprofit(1)<0 and enterbars<=5 then n1:=n1+1; if numprofit(1)<0 and enterbars<=10 and enterbars>5 then n2:=n2+1; if numprofit(1)<0 and enterbars>10 then n3:=n3+1; end
n1,n2,n3分别是你要统计的 |
| -- 作者：zxsd -- 发布时间：2016/8/2 18:13:57 -- 方法可行，谢谢斑竹 但是遇到一个问题，我这样统计出来的结果，将N1\\N2\\N3加起来，比同样的时间段的历史数据回测结果中的亏次数少了300多笔，少了回测报告亏损次数的五分之一，这是为什么呢，有什么原因会造成结果不一致呢？大致一样也是没问题的 |
| -- 作者：zxsd -- 发布时间：2016/8/2 18:31:59 -- 而且我发现，我改成NUMPROFIT(1)>0想计算盈利交易的次数，结果全部加起来才20多比，比回测报告少了500笔，是我的写法不对吗？我在每一次平仓（管是多还是空）后都加入了这个计算 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/8/3 8:43:36 -- 当前k线图上一共有多少笔交易？ |
| -- 作者：zxsd -- 发布时间：2016/8/3 15:02:18 -- 额……请问，当前K线上有多少笔交易怎么统计？太多了无法人肉…… |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/8/3 15:11:22 -- 这个主要是想要知道你k线图显示的k线数量是不是和测评用的数据是不是一样的，你把k线图拉到最左边，看看最开始的时间和测评开始时间是否一样 |
| -- 作者：zxsd -- 发布时间：2016/8/3 15:17:45 -- 这个问题我考虑到了，所以我使用的是连续合约，并且时间拉到了合约上市最早的日期那里，已经不能加载更多K线了，这样配合回测，一直到今天的行情，这种情况下，出现上面我说的与回测不一致的情况 |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2016/8/3 15:19:18 -- 截个图吧，k线图时间段和测评交易时间段 |