公式模型编写问题提交-关于套利问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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----  关于套利问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13620)

--  作者：gcc_Cheng
--  发布时间：2012/8/12 21:50:15
--  关于套利问题

我想写一个大豆-豆粕的差价套利策略，要求是当达到开仓条件时，就用20%的资金下单，每个品种（大豆和豆粕都下相同手数），当达到平仓条件时，就全部平仓。
以下是我写的代码：
input:M(1450,1000,1600,50),N(1250,1000,1300,50),ratio(0.2,0.1,1,0.1);
runmode:0;
AX09:=callstock(\'DQAX09\',VTCLOSE);
M09:=callstock(\'DQM09\',VTCLOSE);
diff:=AX09-M09;
TJ1:=CROSS(diff,M);
TJ2:=CROSS(N,diff);
ZIJIN:asset,linethick0;
KCS:=ntpart(ZIJIN*ratio/(AX09*multiplier*0.09+M09*multiplier*0.09)),linethick0;
if TJ2 then
begin
if strcmp(stklabel,\'M09\')=0 then sell(holding>0,0,limitr,C);
if strcmp(stklabel,\'AX09\')=0 then sellshort(holding<0,0,limitr,C);
end
if TJ1 then
begin
if strcmp(stklabel,\'M09\')=0 then buy(holding=0,KCS,limitr,C);
if strcmp(stklabel,\'AX09\')=0 then buyshort(holding=0,KCS,limitr,C);
end

现在的问题就是：
1.我用20%的资金下单，例如我有100万，当达到开仓条件时，我就用20万开仓，因为每个品种都要下相同手数，所以我计算手数的方法是：KCS:=intpart(ZIJIN*ratio/(AX09*multiplier*0.09+M09*multiplier*0.09)) 不知道是否正确。

2.我的测试时间段是2011.07.01-2012.07.01，日线周期，然后公式测评，第一次交易开仓手数是相同的，但第二次交易大豆和豆粕的交易手数就不同了（如图所示），于是我发现了是asset的问题，当监控不同品种时asset的值是不一样的，现在就请问如何解决这个问题，或者有什么方法可以使每次开仓都可以开仓相同的手数。

3.然后我看了论坛的帖子，有说套利策略无法在图表交易中实现，不知道是不是这样？我知道在后台是可以实现的，但想在后台实现之前先在图表实现，然后看看测评效果。
此主题相关图片如下：pic.jpg

我是新手，请老师们多多指教，谢谢。

[此贴子已经被作者于2012-8-12 21:57:13编辑过]

--  作者：RogarZ
--  发布时间：2012/8/12 21:56:34
--

你要了解图表的原理，每个都是品种的asset都是独立的
专业版很容易做到（套利功能）你的想法在图表上实现不了。有高人能做到的话，期待在之后回复

--  作者：gcc_Cheng
--  发布时间：2012/8/12 22:02:55
--

以下是引用RogarZ在2012-8-12 21:56:34的发言：

你要了解图表的原理，每个都是品种的asset都是独立的
专业版很容易做到（套利功能）你的想法在图表上实现不了。有高人能做到的话，期待在之后回复

//嗯，测评完后我就明白了原理了，不过现在就想问有没有办法把asset弄成一个“全局变量”，又或者函数列表里有没有另外的资金函数有这个“功能”。
想您所说的，如果在图表实现不了，那么在后台里实现的话，至少也要有测评看下策略的结果啊，不然怎么调参呢。

--  作者：RogarZ
--  发布时间：2012/8/12 22:23:31
--

专业版很容易做到（套利功能）

专业版可以自己做套利价差合约   测试用直接用套利合约就行了直接对价差图下单

不需要在图表中指定品种以及你说的种种很麻烦的设置

--  作者：gcc_Cheng
--  发布时间：2012/8/13 0:40:22
--

以下是引用RogarZ在2012-8-12 22:23:31的发言：

专业版很容易做到（套利功能）

专业版可以自己做套利价差合约   测试用直接用套利合约就行了直接对价差图下单

不需要在图表中指定品种以及你说的种种很麻烦的设置

//有类似图表交易中的测评报告结果吗？并且，可以按资金百分比下单吗？

--  作者：admin
--  发布时间：2012/8/13 9:17:33
--

委托下单手数里，直接填写下单数量不就完了。

你用资金百分比下单，当然下单数量会随着资金的变化而变化了

--  作者：gcc_Cheng
--  发布时间：2012/8/13 10:06:16
--

以下是引用admin在2012-8-13 9:17:33的发言：

委托下单手数里，直接填写下单数量不就完了。

你用资金百分比下单，当然下单数量会随着资金的变化而变化了

//我意思就是想下单数量随资金变化而变化，根据资金状况控制下单手数，每次开仓就用资金的20%下单。可以实现吗？

--  作者：王锋
--  发布时间：2012/8/13 10:49:38
--

这个在图表交易中无法实现，只能在实盘里根据实际的可用资金量来搞。

建议你测试时，使用固定手数来实现！

--  作者：just
--  发布时间：2012/8/13 10:49:59
--

当然可以的。

例

buy(1,20%,market);

--  作者：gcc_Cheng
--  发布时间：2012/8/13 11:21:50
--

以下是引用王锋在2012-8-13 10:49:38的发言：

这个在图表交易中无法实现，只能在实盘里根据实际的可用资金量来搞。

建议你测试时，使用固定手数来实现！
//嗯，那我明白了，如果我新建一个套利合约，新建的套利合约能不能像一般品种那样，编写策略，然后再测评呢?