- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 小周期引用大周期数据问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13570)
-- 发布时间：2012/8/9 16:13:33
-- 小周期引用大周期数据问题
有这样一个想法是
1、判断1分钟收盘均价与5分钟收盘均价是否金叉，金叉则开多，平空均1手，否则就开空，平多操作也是1手（第一次手上没有空单或多单就只买不平）
2、接着引用5分钟周期数据如果也满足金叉将继续买进1手多单死叉就继续买进1手空单（同理没单就不平）。如果有则全平
我自己也写了一个前一个要求好写，但是第二个要求信号总是不对，想问一下到底是怎么回事。
此主题相关图片如下：没加之前1.jpg
此主题相关图片如下：加入后面的2.jpg
-- 发布时间：2012/8/9 16:36:30
--
小周期引大周期最好引用大周期上一个周期的数据，在stkindi函数里面就是最后一个参数写-1
-- 发布时间：2012/8/9 16:42:16
-- 回复：（szjkp）小周期引用大周期数据问题
第1个要求写错了，请见谅。是在1分钟周期里cross(ma(c,5),ma(c,30))就开多，平空。然后再引用5分钟的周期的数据进行判断。
-- 发布时间：2012/8/9 16:58:55
-- 回复：（jinzhe）小周期引大周期最好引用大周期上一个...
原意是在两个框架里运行一个里面运行1分钟周期数据，一个运行5分钟周期数据用两个交易系统显得很麻烦，我现在想就在一个框架里用一个交易系统程序实现它。按原来的逻辑好像也没有引入未来数据吧！你说呢？