以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教跨品种套利 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=13277) |
-- 作者:gcc_Cheng -- 发布时间:2012/7/24 11:27:48 -- 请教跨品种套利 我模仿写了一个大豆-豆粕的套利(大豆只做空,豆粕只做多),代码如下:
DD:="AX09$CLOSE"; DP:="M09$CLOSE"; diff:=DD-DP; if strcmp(stklabel,\'M09\') = 0 then begin buy(diff>1200 and holding=0,1,limitr,C); sell(diff<=600,1,limitr,C); end if strcmp(stklabel,\'AX09\') = 0 then begin buyshort(diff>1200 and holding=0,1,limitr,C); sellshort(diff<=600,1,limitr,C); end 现在问题是这段交易代码为什么只有2次交易信号呢?而按照这个帖子http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&replyID=54711&ID=12019&skin=1 我去测试会有比较多交易,不知道问题出在哪,我只是把条件做了一些修改。 请老师多多指教。
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-- 作者:just -- 发布时间:2012/7/24 11:29:18 -- 那就是你的条件不满足,你可以把你的策略加载到K线图上看看 。 |
-- 作者:gcc_Cheng -- 发布时间:2012/7/24 12:18:28 -- 过往历史数据有信号,不多,但用今年的数据就只有2个信号。 就是不知道所写的代码是否正确?
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-- 作者:just -- 发布时间:2012/7/24 13:21:22 -- 代码不正确就无法编译通过了,你既然能测试就说明代码是正确的,只不过是能满足你开平仓条件的位置比较少而已。 |
-- 作者:gcc_Cheng -- 发布时间:2012/7/24 13:47:11 -- 嗯、搞明白了,谢谢老师。 |