以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求助:连续合约不同K线周期价格不同 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=12936) |
-- 作者:小布丁 -- 发布时间:2012/7/15 23:04:41 -- 求助:连续合约不同K线周期价格不同 以豆粕连续合约为例: 日期 K线周期 当日收盘价 2008-12-02 日K线 2243 2008-12-03 日K线 2232 2008-12-04 日K线 2214 2008-12-05 日K线 2135
日期 K线周期 当日收盘价 2008-12-02 5分钟 2243 2008-12-03 5分钟 2577 2008-12-04 5分钟 2582 2008-12-05 5分钟 2135
08年12月3日和4日。日K线数据和以5分钟为基础数据计算得来的5、10、15、30、1小时、多小时等数据的开盘价、收盘价、最高价、最低价均不相同。
又比如,2009年6月15日的数据,日K线无跳空缺口,以5分钟为基础计算的各级别K线,当天开盘跳空缺口达到—8.01%,超过涨跌停板幅度。
同样的问题,在历史上出现了多次。
主力合约换月时,日K线因换月造成的跳空缺口可通过除权去掉,但是上述问题存在的跳空缺口,请问应该如何处理?
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-- 作者:rushtaotao -- 发布时间:2012/7/16 8:45:58 -- 请参考 http://www.weistock.com/WeisoftHelp/pzhq009.htm |
-- 作者:小布丁 -- 发布时间:2012/7/16 12:42:58 -- 如何在连续合约上标注或知道主力合约换月时连续合约所在K线位置 我所提的问题,并非楼主所说的原因。请楼主打开豆粕连续具体看看就知道了,这不是单笔价格造成的,而是整个K线形态的不同。豆粕2008年12月3日和4日5分钟K线这两天的价格跟日K线这两天的价格没有一笔是相同的。 可能造成这种现象的原因是:日K线和5分钟K线连续的计算方法不同,比如日K线是根据某一合约连续3天成交量为主力,而5分钟K线可能是根据某一合约当日成交量最大,造成连续所对应的主力合约不同造成的。 当然我并不知道金字塔5分钟K线连续和日K线的计算原理,这个要问你们自己。 [此贴子已经被作者于2012-7-16 12:45:18编辑过]
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-- 作者:小布丁 -- 发布时间:2012/7/17 11:35:05 -- 豆粕连续合约 日期 周期 当天开盘价 当天收盘价 2009-06-04 日K线 3150 3164 2009-06-05 日K线 3070 3047 2009-06-08 日K线 3048 3014 2009-06-09 日K线 3032 3000 2009-06-10 日K线 3027 2961 2009-06-11 日K线 2977 2959 2009-06-12 日K线 2990 2914 2009-06-15 日K线 2903 2917
日期 周期 当天开盘价 当天收盘价 2009-06-04 5分钟K线等 3150 3164 2009-06-05 5分钟K线等 3220 3240 2009-06-08 5分钟K线等 3253 3227 2009-06-09 5分钟K线等 3260 3258 2009-06-10 5分钟K线等 3280 3223 2009-06-11 5分钟K线等 3239 3236 2009-06-12 5分钟K线等 3272 3185 2009-06-15 5分钟K线等 2903 2917 [此贴子已经被作者于2012-7-17 11:37:27编辑过]
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-- 作者:小布丁 -- 发布时间:2012/7/18 11:41:51 -- 大前天(2012年7月13日星期五)豆粕1301合约的成交量是4066192手,比豆粕1305合约2405346多出1660846手。
前天(2012年7月16日星期一)豆粕1301因为封涨停导致当天成交量只有1358656手,比豆粕1305合约1785922少了427266手。
昨天(2012年7月17日星期二)豆粕1301合约的成交量是5107070手,比豆粕1305合约2452156多出2654914手,多出一倍不止。
就因为前天豆粕1301封死在涨停板,成交量比豆粕1305合约少,结果昨天豆粕连续合约就由原来的1301合约换成了1305合约,而昨天豆粕1305合约的成交量不到豆粕1301合约的一半!
今天豆粕连续合约依旧是1305合约,早盘的成交量不到180万,而1301合约已经超过了300万。
这是什么情况? |
-- 作者:just -- 发布时间:2012/7/18 15:00:01 -- 这个可能牵扯到金字塔软件的换月机制,回头问问我们开发 给你答复 |
-- 作者:just -- 发布时间:2012/7/18 17:17:54 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=12974
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-- 作者:小布丁 -- 发布时间:2012/7/18 23:30:59 -- 1楼和4楼的问题,没人回复么? |
-- 作者:董小球 -- 发布时间:2012/7/19 9:17:18 -- 楼主,我们的数据维护工作是从11年的年初开始做的,也就是说从2010年底~现在的数据是我们自己原有的数据来维护的 更早的数据分钟数据是由一些用户和网友贡献出来的,可能是日线数据跟分钟数据提供者不同导致的,基本上我觉得日线应该是准确的,分钟数据可能存在换月问题
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