| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求助：如何通过算法计算得到除权连续合约？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=12931) |
| -- 作者：小布丁 -- 发布时间：2012/7/15 10:30:46 -- 求助：如何通过算法计算得到除权连续合约？ 主力合约换月时，在连续合约上经常会出现很大的跳空缺口，不利于模型的分析与测试。 普通的除权办法必须针对具体日期的缺口参数具体设置，但是因为历史数据较长，且每一次换月时都需要寻找具体的主力合约计算跳空缺口参数，要针对已有的连续合约历史上所有的换月缺口都进行除权，相当的麻烦。 能不能自定义各品种的连续合约，通过算法自动计算每一次换月时造成的跳空缺口并自动进行除权，从而得到无换月跳空缺口的连续合约？？
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| -- 作者：admin -- 发布时间：2012/7/16 9:21:22 -- 估计没有类似的算法 |
| -- 作者：小布丁 -- 发布时间：2012/7/16 12:51:53 -- 金字塔的豆粕连续合约5分钟K线存在的2种不合理的跳空缺口： 1、主力合约换月造成的跳空缺口---可通过除权去除 2、5分钟K线连续和日K线连续走势不同造成的跳空缺口见下帖： http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=12936
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