以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 新交易系统下的固定止损 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=12840) |
-- 作者:yin8jun -- 发布时间:2012/7/7 21:59:26 -- 新交易系统下的固定止损 我的新交易系统的固定止损,设在开仓价enterprice1%回调。在测试时用Limitr的限价,实盘时用的market。发现历史信号一些在原来limitr止损的,在market下没止损, 或者两者的止损点数不一样。 1,请问用market时,enterprice 是以实际成交价为准,还是以触发价为准? 2,如何使market下的止损接近或完全相同于Limitr下的测试。 |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2012/7/7 22:10:48 -- market时,图表交易的入场价格是下根周期的开盘价,是与Limitr不同的 |
-- 作者:yin8jun -- 发布时间:2012/7/9 16:09:58 -- 谢谢王大哥! 如果我用thisclose呢,是否还是下根周期的开盘价? |
-- 作者:just -- 发布时间:2012/7/9 16:19:00 -- 交易方式控制符,交易评测时按照本周期收盘价操作,处于图表交易时按照实际最优交易价格操作 例如:BUY(COND ,1000,THISCLOSE); 该函数仅在逐K线计算模式下有效, 并且只能用在BUY,SELL等新图表交易系统中,不能与后台交易TBUY,TSELL等混用。 所属函数组:交易系统 |
-- 作者:yin8jun -- 发布时间:2012/7/11 17:07:03 -- just大哥, 我问的是用thisclose后,enterprice记录的是哪个?下一周期的开盘价? |
-- 作者:just -- 发布时间:2012/7/11 17:22:50 -- 交易评测时按照本周期收盘价操作,处于图表交易时按照实际最优交易价格操作,仔细阅读函数意思,说明中已经讲的很清楚了,分两种情况。 |
-- 作者:yin8jun -- 发布时间:2012/7/11 17:39:27 -- 处于图表交易时按照实际最优交易价格操作...但是我问的enterprice记录的价格,不是实际成交价的问题。enterprice在图表交易时,不会记录实际的“最优交易价格”吧? |
-- 作者:王锋 -- 发布时间:2012/7/11 18:05:45 -- 不会的,enterprice只会记录你图表上的入场位置。 所以你要根据你实际的实盘交易情况来选择,如果你实盘时选择是走完K线模式,那么建议使用market,这种是与实际交易最吻合的一种,如果你是固定轮询方式的入场,那么thisclose就可以了 |
-- 作者:阿火 -- 发布时间:2012/7/12 0:28:40 -- 楼主的意思是测试时是限价,实盘想用market发单吧?
根据股指举个例子,突破20周期高点买入,跌破10周期低点平仓。 variable:zs=0; hi:=ref(hhv(h,20),1); lo:=ref(llv(l,10),1); if holding>0 and l<max(lo,zs) then begin if islasrbar then sell(1,1,market); else sell(1,1,limitr,min(o,max(lo,zs)-mindiff)-2*mindiff);//测试时用触发价,考虑了2个滑点,实盘用market下单 exit; end if holding=0 and h>hi then begin if islastbar then buy(1,1,market); else buy(1,1,limitr,max(o,hi+mindiff)+2*mindiff); zs:=hi-intpart(hi/100/mindiff)*mindiff; end |
-- 作者:yin8jun -- 发布时间:2012/7/12 10:19:52 -- 明白了,谢谢火哥和王锋大哥!!另开了新帖请教怎样使部分交易延时的问题,请帮忙 |