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---- 与“公式测试”中的回落平仓等一致的代码怎么写？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=12518)
-- 发布时间：2012/6/20 11:44:29
-- 与“公式测试”中的回落平仓等一致的代码怎么写？
此主题相关图片如下：5.jpg
如图，公式测试系统的“出场规则”中有“回落平仓”“横盘平仓”“回吐止盈”。
可我想在公式中用代码来自动实现这几个平仓交易时，其测试结果总是与使用“出场规则”中自带的这几个的差距很大，尤其是“回落平仓”。
请问官方有没有对这几个平仓条件的标准代码？
或者各位高手不吝提供一下。
谢谢！
-- 发布时间：2012/6/20 11:48:43
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就是移动止损的概念。
参考 公式策略发布区的众多移动止损的帖子
-- 发布时间：2012/6/20 13:39:39
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以下是引用admin在2012-6-20 11:48:43的发言：
就是移动止损的概念。
参考 公式策略发布区的众多移动止损的帖子
参考过，自己也写过。但总是与公式测试中的结果不一样。
所以希望看看公司测试中是怎么写的。
-- 发布时间：2012/6/20 13:59:44
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这个回落平仓实际上一种 移动止损的概念
看看这个帖子学习下
-- 发布时间：2012/6/21 11:10:17
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以下是引用董小球在2012-6-20 13:59:44的发言：
这个回落平仓实际上一种 移动止损的概念
这个回落平仓实际上一种 移动止损的概念
看看这个帖子学习下
就是参考的这里的写的，可是总与系统自己公式测试的那个结果有差距。
所以想知道系统自己是怎么统计的:(
-- 发布时间：2012/6/21 11:12:56
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什么叫怎么统计的？就是按照移动止损的感念，买入后，市值到了峰值，按照峰值下落了多少个点平仓
-- 发布时间：2012/6/21 11:18:13
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因为公式测试里面的百分比好象比较不同，也许加了杠杆率？
不信你写个移动止损，测试一下，与系统自带的，就是不同啊。
-- 发布时间：2012/6/21 11:42:32
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不会是一模一样的东西，测试自带的止损使用的最高最低价为基准。
而公式模型里的是采取收盘价的，你自己把公式调整以下就能达到近似的目的了