以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 各位老师帮我看看后台交易语句是否正确 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=12413) |
-- 作者:id773161 -- 发布时间:2012/6/14 14:08:14 -- 各位老师帮我看看后台交易语句是否正确 麻烦了 //建立多头的进场条件 if ysr>yru and ysr>yzn and ysr>yl and ysr>yta and ysr>ycf and ysr>yrb and ysr>ycu and ysr>yy and ysr>yp and ysr>ya and ysr>ym then begin buy(1 and holding=0 and t1 and c>o1 and a4 ,1,thisclose); tbuy(1 and holding=0 and t1 and c>o1 and a4 ,1,lmt,c,0,\'\',\'srx00\'); end //平多仓 if (t2) then
//建立空头的进场条件 if ysr<yru and ysr<yzn and ysr<yl and ysr<yta and ysr<ycf and ysr<yrb and ysr<ycu and ysr<yy and ysr<yp and ysr<ya and ysr<ym then
//平空仓
if (t2) then if (c<o1 and b5) then
我加入后台交易 没反应 不知道问题在哪? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/6/14 14:25:46 -- 为何要在后台公式里面写图表语句呢 |
-- 作者:id773161 -- 发布时间:2012/6/14 14:26:52 -- 22、如何在后台程序化交易里一个品种的多个策略的交易 后台程序化函数例如THOLDING返回的是当前我们实际的持仓,故多策略同品种会出现因为持仓和资金相互干扰的现象。解决方案是使用图表的HOLING的虚拟持仓和资金与后台的TBUY,TSELL等混用的方案,每个策略里的持仓和资金都是自己独立的,这样就完全可以避免这种共振现象,但是推荐高级用户使用。 参考此贴 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=4846 第5楼 |
-- 作者:Leon -- 发布时间:2012/6/14 14:28:03 -- 去掉buy,sell等图表交易语句。 |
-- 作者:id773161 -- 发布时间:2012/6/14 14:31:01 -- 仓位读取用什么函数?THOLDING =0 不能用,一用不停开仓。
SELL(1,TRADE_NUM,THISCLOSE); [此贴子已经被作者于2012-6-14 14:32:40编辑过]
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-- 作者:Leon -- 发布时间:2012/6/14 14:33:44 -- 用THOLDING2试试,THOLDING是虚拟持仓。 |
-- 作者:id773161 -- 发布时间:2012/6/14 14:39:46 -- THOLING与THODING2的不同:THOLING会返回我们当前的可用持仓,发出平仓指令之后,即便没有成交,持仓也会被扣掉,故如果用THOLING做为开仓条件,会有前次平仓没有成交而马上开仓带来的资金不足情况,如果用户需要知道当前自己的实际持仓,那么请用THODING2,他不会因为你的挂单未成交而导致的实际持仓被扣情况。
THOLDING与图表HOLDING最大的不同在于,THOLDING是与你真实持仓一致的函数,只有当我们的委托下单成交后才会有所变化,而HOLDING是虚拟持仓,BUY执行过后立即变化。 由于我们前面的代码在执行了平仓操作后,THOLDING不会马上变成0,故会导致TBUY的THOLDING=0条件不被成立,导致没有反手信号。 正确的反手写法 [此贴子已经被作者于2012-6-14 14:40:54编辑过]
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-- 作者:id773161 -- 发布时间:2012/6/14 14:44:56 -- 救命······啊 , 高人请指点下啊······· [此贴子已经被作者于2012-6-14 14:45:38编辑过]
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