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----  [原创] 请教老师 仓位管理模型  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=12181)

--  作者:LOST方向
--  发布时间:2012/6/5 10:15:26
--  [原创] 请教老师 仓位管理模型

策略如下:

TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

趋势:= (TYP- MA(TYP,21))/(0.015*AVEDEV(TYP,21));
分水岭:EMA(CLOSE,30);


K线在60分钟和15分钟分水岭之上,做多。

具体开仓条件为:五分钟趋势线上穿-100买多百分之30仓位,趋势线上穿100加仓百分之三十。

平仓条件为:趋势线>300减仓百分之20,跌破100减仓百分之20,跌破-100全部出局。

止损条件为:趋势线下穿-100。

K线在60分钟和15分钟分水岭之上,做空。

具体开仓条件为:五分钟趋势线下穿100做空百分之三十仓位,趋势线下穿-100加仓百分之三十。

平仓条件为:趋势线下穿-300减仓百分之20,上传-100平仓百分之20,上穿100全部出局。

止损条件为:趋势线上穿-100。

 

我自己编写的:

TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
FSL1:EMA(CLOSE,N1);
FSL2:EMA(CLOSE,N2);
QS:=(TYP- MA(TYP,M))/(0.015*AVEDEV(TYP,M));
IF C>FSL1>FSL2 THEN BEGIN
IF -100<QS<100 THEN BEGIN BUY(30%,MARKET);END
IF 100<QS<300 THEN BEGIN BUY(30%,MARKET);END
IF QS>300 THEN BEGIN SELL(20%,MARKET);END
IF QS<-100 THEN BEGIN SELL(MARKET);END
END
IF C<FSL1<FSL2 THEN BEGIN
IF -100<QS<100 THEN BEGIN BUYSHORT(30%,MARKET);END
IF QS<-100 THEN BEGIN BUYSHORT(30%,MARKET);END
IF QS<-300 THEN BEGIN SELLSHORT(20%, MARKET);END
IF QS>-100 THEN BEGIN SELLSHORT(20%,MARKET);END
IF QS>100  THEN BEGIN SELLSHORT(MARKET);END
END

 

信号入附件的图,感觉错误很大,求老师指导

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:qq截图20120605100950.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

--  作者:LOST方向
--  发布时间:2012/6/5 10:24:38
--  
求助老师帮忙修改
--  作者:jinzhe
--  发布时间:2012/6/5 10:34:32
--  

要何种效果?信号反复出现,希望过滤掉?


--  作者:just
--  发布时间:2012/6/5 10:41:44
--  

K线在60分钟和15分钟分水岭之上,做多。

指标A

INPUT:N1(15,1100,10),N2(60,1,200,20);

FSL1:EMA(CLOSE,N1);
FSL2:EMA(CLOSE,N2);

指标B

分水岭1:stkindi(\'\',\'指标A.FSL1\',0,3);

分水岭2:stkindi(\'\',\'指标A.FSL2\',0,5);

IF C>分水岭2 AND C>分水岭1 THEN BEGIN

BUY();

这句话的意思是指这个?描述不是很清楚,不知道是所谓的K线在60分钟和15分钟EMA指标上的意思是否是指的调用相应的周期,

还是直接表示的引用5分钟周期上的EMA(C,60)和EMA(C,15)。


--  作者:LOST方向
--  发布时间:2012/6/5 10:43:21
--  请高手把全脑交易系统改为金字塔的,听说是世界上最好的系统。

不是信号问题,而是我编写错了,希望老师帮修改代码


--  作者:LOST方向
--  发布时间:2012/6/5 10:47:23
--  
是调用60分钟和15分钟的周期的EMA
--  作者:jinzhe
--  发布时间:2012/6/5 10:59:02
--  

调用的话用stkindi

公式1:公式取名为ema1

TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

qushi:= (TYP- MA(TYP,21))/(0.015*AVEDEV(TYP,21));
fsl:EMA(CLOSE,30);

公式2:主公式

k1:stkindi(stklabel,\'ema1.fsl\',0,3);
k2:stkindi(stklabel,\'ema1.fsl\',0,5);