| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请问这个能在金字塔上实现吗？谢谢 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1214) |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2010/3/24 16:55:38 -- 请问这个能在金字塔上实现吗？谢谢 在9点03分之后14点58分之前的时间段内首次出现5周期线金*10周期线后买开1手，当时间到14点57分时自动发出卖平全部指令（中途（9点03分到14点57分）加入条件：开仓后如果亏损到开仓价的1%则加仓买开第一次开仓的2倍（2手），如果继续亏损到开仓价的2%则加仓买开第一次的4倍或第二次的2倍（4手））； 在9点03分之后14点58分之前的时间段内首次出现5周期线死*10周期线后卖开1手，当时间到14点57分时自动发出买平全部指令（中途（9点03分到14点57分）加入条件：开仓后如果亏损到开仓价的1%则加仓卖开第一次开仓的2倍（2手），如果继续亏损到开仓价的2%则加仓卖开第一次的4倍或第二次的2倍（4手））；
以下是黑体字的模型，但是我还想加入红字体的附加条件 使之成为一个整体模型，请老师帮忙！！！
TIME>=0903&&TIME<1457&&CROSS(MA5,MA10),BK; TIME>=1457,BP; TIME>=0903&&TIME<1457&&CROSS(MA10,MA5),SK; TIME>=1457,SP; |
| -- 作者：轮回 -- 发布时间：2010/3/24 18:27:10 -- 加仓时是指平仓亏损还是浮动亏损?如果是指浮动亏损则很可能加仓后不久均线就反向交叉,那么交易也会平仓反手,可能亏损更大. |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2010/3/25 10:35:05 -- 那就是平仓亏损呗~谢谢老师指点~ |
| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2010/3/25 10:44:05 -- 请问这样的能实现么？价格大于开盘价5个点做多1手。小于开盘价5个点做空1手。如果后期亏损了，比如买开后，价格跌破开盘价线5个点反向开2手，再亏开4手，再亏开8手……[以上都是日内交易】。附上资金曲线~谢谢老师~~ [此贴子已经被作者于2010-3-25 10:46:03编辑过]
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| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2010/3/29 11:32:54 -- 没人帮忙袄！！5555 |
| -- 作者：金字塔 -- 发布时间：2010/3/29 20:09:57 -- Lots:=POW(2,NUMSEQLOSS);//交易手数 对于后台程式化交易，用 Lots:=POW(2,tNUMSEQLOSS);//交易手数 |
| -- 作者：金字塔 -- 发布时间：2010/3/29 20:11:31 -- BUY(COND,Lots,Type,P); BUYSHORT(COND,Lots,Type,P); |
| -- 作者：金字塔 -- 发布时间：2010/3/29 20:13:10 -- 对于后台程式化交易，用 Lots:=POW(2,tNUMSEQLOSS);//交易手数 tBUY(COND,Lots,Type,P); tBUYSHORT(COND,Lots,Type,P); |
| -- 作者：金字塔 -- 发布时间：2010/3/29 20:28:27 --
连亏数:NUMSEQLOSS; MA5:MA(C,5); Lots:=POW(2,NUMSEQLOSS);//交易手数 BUY(TIME>=90300 and TIME<145500 and CROSS(MA5,MA10) and HOLDING=0,Lots,market); SELLSHORT(TIME>=145700 and HOLDING<0,HOLDING,market); 仅供参考，但NUMSEQLOSS函数好象有些问题, 后来就不按实际情况变，而随天数变 [此贴子已经被作者于2010-3-29 21:31:35编辑过]
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| -- 作者：xian_0_9 -- 发布时间：2010/4/2 23:06:31 -- 谢谢~老师~ |