| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 股指期货用那个指数回测较可靠？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=11985) |
| -- 作者：wb5272 -- 发布时间：2012/5/28 15:28:39 -- 股指期货用那个指数回测较可靠？ 在进行较长期间回测时，会遇到选那个指数的问题。如果选用股指连续，股指连续在合并时可能出现缺口，使回测结果失真。如果用股指指数，其跟实际当月合约的波幅也有差异，李老师在培训中也提到股指指数不准。哪我们用什么指数来回测哪？请教各位高手？ |
| -- 作者：jinzhe -- 发布时间：2012/5/28 15:34:24 -- 你想交易哪个合约，就测那一个 |
| -- 作者：myhcow -- 发布时间：2012/5/28 21:35:38 -- 连续和指数都可以。一般连续用得多。 |
| -- 作者：celuezuhe -- 发布时间：2012/5/29 6:28:26 -- 用股指连续 换月时候时候会对模型带来差异 但换的月多了 这个差异就能自己对冲掉 无所谓的 |