| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教老师关于头寸管理模型的问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=11857) |
| -- 作者：LOST方向 -- 发布时间：2012/5/21 15:24:42 -- 请教老师关于头寸管理模型的问题 策略如下： 选螺纹钢rb1210合约， 设A=4060； 当当前价格=A，且持仓为0时，开空单1手，最多开仓20手。（价格在A不重复开仓）； 当当前价格>前一产生信号（此信号无论是多还是空无论是开仓还是平仓）时的价格+5时，以当前价格开仓空单1手； 当当前价格<前一产生信号（此信号无论是多还是空无论是开仓还是平仓）时的价格-5时，以当前价格买入平仓1手，且持仓要大于2；
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| -- 作者：rushtaotao -- 发布时间：2012/5/21 15:35:55 -- 这里+5是不是5个最小变动价位 [此贴子已经被作者于2012-5-21 15:37:44编辑过]
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| -- 作者：rushtaotao -- 发布时间：2012/5/21 15:42:04 -- 每句话分开写是这样的，但是您还是要修改的，因为这样写出来肯定不完整的，缺乏了平仓，开仓方向也是不明确的，以下代码仅供参考 variable:kaicang:=0; //当当前价格=A，且持仓为0时，开空单1手，最多开仓20手。（价格在A不重复开仓）； if c=4060 and c<>kaicang holding=0 then begin buy(holding<20,1,market); kaicang:=c; end //当当前价格>前一产生信号（此信号无论是多还是空无论是开仓还是平仓）时的价格+5时，以当前价格开仓空单1手；
if c<kaicang-5*mindiff and holding>2 then sell(1,1,market); |
| -- 作者：LOST方向 -- 发布时间：2012/5/21 16:08:07 -- 谢谢老师指导，我的策略就是这样的，只要能连续的开仓平仓就行，再次感谢！ |