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---- [求助]写了个模板，请大家指出其中的错误和不足，谢谢 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=10865)
-- 发布时间：2012/3/31 13:57:31
-- [求助]写了个模板，请大家指出其中的错误和不足，谢谢
runmode:0;逐K线计算模式
……//这里是多空判断模型
……//这里是多空判断模型
DC:=TBUYHOLDINGEX(\' \',\' \',1);//取默认账号中监控品种的多单持仓数
KC:=TSELLHOLDINGEX(\' \',\' \',1);//取默认账号中监控品种的空单持仓数
if not(islastbar) or workmode<>1 then exit; // 如果不是最后的周期或者不是后台程式化交易就停止运行
if DC=0 AND KC=0 then// 没有持仓数据
begin
if 条件多 then// 条件多时
begin
TBUY(DC=0,1,MKT,0,0,\' \',\' \');//默认账号市价买多1手监控品种
if TISPRVREMAIN(1)<>0 and DC>0 then// 如果上一笔多开委托成交且多持仓
begin
DCC:=TAVGENTERPRICEEX2(\' \',\' \',0)
//取多单持仓均价
DEBUGFILE(\'D:\\TEST.TXT\',\'买多1手，成交价为%.2f\',DCC) //输出到文件
end
end
if 条件空 then// 条件空时
begin
TBUYSHORT(KC=0,1,MKT,0,0,\' \',\' \'); //条件空时默认账号市价卖空1手监控品种
if TISPRVREMAIN(3)<>0 and DC>0 then// 如果上一笔空开委托成交且空持仓
begin
KCC:=TAVGENTERPRICEEX2(\' \',\' \',1)
//取空单持仓均价
DEBUGFILE(\'D:\\TEST.TXT\',\'卖空1手，成交价为%.2f\',KCC) //输出到文件
end
end
if 条件多单止盈止损时 then
begin
TSELL(DC>0 ,1,MKT,0,0,\' \',\' \'); //条件多单止盈止损时默认账号市价平多1手监控品种
if TISPRVREMAIN(2)<>0 and KC=0 and DC=0 then// 如果上一笔平多委托成交且无多空持仓
begin
PDC:=TEXITPRICE
//得到当前位置的上次平仓价
DEBUGFILE(\'D:\\TEST.TXT\',\'平多1手，成交价为%.2f\',PDC) //输出到文件
end
end
if 条件空单止盈止损时 then
begin
TSELLSHORT(CK>0 ,1,MKT,0,0,\' \',\' \'); //条件空单止盈止损时默认账号市价平空1手监控品种
if TISPRVREMAIN(4)<>0 and KC=0 and DC=0 then// 如果上一笔平空委托成交且无多空持仓
begin
PKC:=TEXITPRICE
//得到当前位置的上次平仓价
DEBUGFILE(\'D:\\TEST.TXT\',\'平空1手，成交价为%.2f\',PKC) //输出到文件
end
end
止损在程序下单设置中为固定百分比。
委托后为市价追单。
此主题相关图片如下：qq截图20120331135148.png
此主题相关图片如下：qq截图20120331135221.png
[此贴子已经被作者于2012-3-31 14:26:51编辑过]
-- 发布时间：2012/3/31 14:14:11
--
貌似问题不大，不过有个问题既然后台交易为什么不采用序列模式来提高效率而非限定用逐K线模式
-- 发布时间：2012/3/31 14:17:54
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序列模式和 逐K线模式都可以，我的模型是 逐K线模式
在模拟账号中测试后再决定。
-- 发布时间：2012/3/31 14:21:06
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市价追单的设置有误，你前面没有填具体的选项，这样软件就不会自动给你追单
-- 发布时间：2012/3/31 14:31:43
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是这样吗？
-- 发布时间：2012/3/31 14:35:34
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几个变动范围也要填
-- 发布时间：2012/3/31 14:37:40
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几个变动价位范围是什么意思？ |
[此贴子已经被作者于2012-3-31 14:37:56编辑过]
-- 发布时间：2012/3/31 14:46:53
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合约的最小变动，如果是股指就是 0.2
-- 发布时间：2012/3/31 14:53:44
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明白了，谢谢。