以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 总是不平空就开多,图表上都正常,另外不能在信号消失后恢复持仓,怎么回事? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=10503) |
-- 作者:MMM -- 发布时间:2012/3/10 22:32:25 -- 总是不平空就开多,图表上都正常,另外不能在信号消失后恢复持仓,怎么回事? 标准版,新图表交易系统信号,图表上的交易信号正常,在盘后采用K线逐笔回放进行测试,图表程式化交易采用了1秒固定时间间隔,并勾选了信号消失后自动回复持仓。
现在发现两个问题不知是什么原因?
1.在回放的交易记录中,平多开空没有问题,但平空开多在下单记录中却只有开多而没有平空指令,参见下图(图表交易信号完全正常):
2.在盘中出现了开多后K线结束时信号消失,可并没有出现回复持仓的交易指令记录。 |
-- 作者:阿火 -- 发布时间:2012/3/11 9:36:06 -- 以前的帖子不是给你实例了 |
-- 作者:Leon -- 发布时间:2012/3/11 13:29:56 -- 楼主,你的图片无法显示,截图来看看 |
-- 作者:MMM -- 发布时间:2012/3/11 20:18:06 -- 谢谢火哥的实例!我是希望在新图表交易指令上实现,这样资金线比较真实。现在在图表上也实现了,逐笔回放模拟交易时在该有信号的地方也都有了,问题是交易记录中出现不匹配的情况,我想知道是程序的问题还是软件的限制等等。 |
-- 作者:MMM -- 发布时间:2012/3/11 20:45:50 -- 以下是引用Leon在2012-3-11 13:29:56的发言:
楼主,你的图片无法显示,截图来看看 我能看到啊?我就是插入的图。 |
-- 作者:MMM -- 发布时间:2012/3/11 21:27:38 -- 以下是引用阿火在2012-3-11 9:36:06的发言:
以前的帖子不是给你实例了 我用火哥的例子(enterlong系列指令及tbuyholding系列仓位管理)试了,在逐笔回放的程序化交易测试时,也是在做空时先平多再开空,但做多时是没有平空就只有一个开多。我用的是buy系列指令及holding虚拟仓位管理,两个都有相同的问题。我的软件是2.75版本。 |
-- 作者:MMM -- 发布时间:2012/3/12 11:45:49 -- 今天上午模拟帐号跑实盘测试,开平仓都是正常的,信号正常,指令的记录也正常,都是先平后开的。(那么盘后逐笔回放测试是否有bug?)信号消失后的持仓恢复还没有测到。 |
-- 作者:阿火 -- 发布时间:2012/3/12 11:59:26 -- 以下是引用MMM在2012-3-11 20:18:06的发言:
谢谢火哥的实例!我是希望在新图表交易指令上实现,这样资金线比较真实。现在在图表上也实现了,逐笔回放模拟交易时在该有信号的地方也都有了,问题是交易记录中出现不匹配的情况,我想知道是程序的问题还是软件的限制等等。
新交易系统。你能写得出来? 肯定是你模型问题 软件本身没问题,没有任何限制。
把你写出来的发来看看再说吧 [此贴子已经被作者于2012-3-12 11:59:49编辑过]
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-- 作者:MMM -- 发布时间:2012/3/12 12:44:07 -- 刚才在午盘收盘后有做了逐笔回放模拟交易测试,这次的交易记录中平空开多是正常的,就是开空之前没有平多了。 可能和测试时的模拟帐户的持仓状态关联起来了,昨天测试的时候考虑到逐笔回放必须断开连接,也就估计与持仓状态无关。 无平空就开多的时候模拟帐户是持有多仓,无平多就开空的时候模拟帐户是持有空仓。
我的代码如下,请火哥指教:
variable:kpos=0;(或用globalvariable声明)//不再使用islastbar . . . bars:=kpos; sellshort(lastlong and holding<0, 1, limitr, o); kpos:=barpos; if InTermBuy then begin //K线中满足条件即交易,之后至新K线产生之前的最后1秒扫描可能有两种情况,1是InTermBuy继续成立(信号保持),但收盘价决定需要主动恢复仓位,这时会改变lastlong和lastshort的状态并通过在新K线产生的第一秒实现主动恢复仓位的操作;2是InTermBuy不成立了(信号消失),这时K线的虚拟仓位状态和实际相反,这时通过勾选的自动回复持仓功能进行恢复。(这个还没有测到,也不知是否会出现问题?) [此贴子已经被作者于2012-3-12 12:48:27编辑过]
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-- 作者:阿火 -- 发布时间:2012/3/12 13:11:11 -- 汗!~~~ 你不会贴个完整版的啊。 InTermBuy是什么?inkbuy是什么
kpos没有任何意义
不过,咋一看问题很多 |