为了实现新K线刚生成时根据上一根K线的交易条件交易，采用了1秒固定间隔轮询，通过K线位置判断新K线的产生，代码如下：

islast:=islastbar;
if islast then kpos:EXTGBDATA(\'KPOS\');
if barpos>kpos then begin
 sell(lastshort and holding>0, 0, limitr, o);
 sellshort(lastlong and holding<0, 0, limitr, o);
 buy(lastlong and holding=0, 1, limitr, o);
 buyshort(lastshort and holding=0, 1, limitr, o);
 if islast then EXTGBDATASET(\'KPOS\', barpos);
end

出现的问题是：

在刚加载上模型的时候交易信号总是出现并且正确，但如果进行窗口大小的缩放（几次后）、模拟操盘中的回退及模拟k线的增加等操作（只需一次），原K线上的交易信号就消失了，只有重新加载模型时才会再次正确显示。

可能的原因是什么呢？

EXTGBDATA的使用，你只能用在最后实际交易时控制交易的，你把他都带到策略回放测试等环节，自然会引起很多问题。

建议楼主，将你的公式系统分成2个部分，测试时不要使用EXTGBDATA，而在实盘交易时，使用后台策略

可能是我对逐K线模式的理解出了大问题。我理解逐K线模式在每次刷新时，都是从第1根K线开始至当前最新的K线，并且每一根K线都执行一遍程序，所以一路刷新过来，过去K线上的信号应该被保留，比如共有100根K线，当从1刷新到100根时，第100根就是最后一根，而之前的49根都曾经成为最后一根，所以应该产生信号的地方还是会有信号的。

后台策略是否只能在专业版才能用？我是标准版。

上文中有笔误，不是49，是99。

又仔细琢磨了一下设计指南中提到islastbar的应用，我上面的代码是有问题，islastbar的条件决定了kpos总是最后一根K线的位置，在最后这个K线上最后一次刷新执行代码时，前面所有K线都不满足barspos>kpos这个条件。 如果是这样的话，重新加载模型后过去K线上的历史交易信号又总是正确的，这就很难理解了。

是的，后台只有专业版以上可以。

不难理解，因为你这100根K线已经是确实存在的了，所以ISlastbar指的就是这最后第100根K线。