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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  SELL BUY有信号不发单  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=10132)

--  作者:yaasoohoo
--  发布时间:2012/2/14 12:20:38
--  SELL BUY有信号不发单

请问高手:

    SPYprice:=HHV(H,ENTERBARS)-ZY;
SPSprice:=ENTERPRICE-ZS;
BPYprice:=LLV(L,ENTERBARS)+ZY;
BPSprice:=ENTERPRICE+ZS;
///////////////////////////////////////////////
IF  HOLDING>0 THEN
    BEGIN
    SELL(SP,0,LIMIT,CLOSE-0.2);
    SELL(SPS,0,limitr,min(o,SPSprice));
    SELL(SPY ,0,limitr,min(o,SPYprice));
    EXIT;
    END
IF  HOLDING=0  THEN
    BEGIN
    BUY(BK,1,LIMIT,CLOSE+0.2);
    END
IF  HOLDING<0  THEN
    BEGIN
    SELLSHORT(BP,0,LIMIT,CLOSE+0.2);
    SELLSHORT(BPS,0,limitr,max(o,BPSprice));
    SELLSHORT(BPY,0,limitr,max(o,BPYprice));
    EXIT;
    END
IF  HOLDING=0  THEN
    BEGIN
    BUYSHORT(SK,1,LIMIT,CLOSE-0.2);
    END

上述语句在实测中有如下问题:

1 平仓有信号但是不发单。

2 LIMIT的限价本意是本周期符合条件,在下周期开盘价下单(价追价),但实测报告为本周期的价格下单。

3 平仓手数取0,是否会将其他模型的仓位一起平掉。

                      

                            请大虾们指点!!!


--  作者:fly
--  发布时间:2012/2/14 14:43:37
--  

1.先执行此简单程序(已测,下单正常),排除程序化交易设置中的问题

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);

 

if CROSS(ma5,ma15) and time>093000 and time<151000 then
begin
sellshort(holding<0,1,market);
buy(holding=0,1,limit,c+2*mindiff);
end

 

if CROSS(ma15,ma5) and time>093000 and time<151000 then
begin
sell(holding>0,0,market);
buyshort(holding=0,1,limit,c-2*mindiff);
end

 

//收盘前5分钟平仓
if time > 151000 then
 begin
 sell(holding > 0, 0, thisclose);
 sellshort(holding < 0, 0, thisclose);
 end

 

2. LIMIT的限价本意是本周期符合条件,在下周期开盘价下单(价追价),但实测报告也是下周期下单的。

    比如,看到14:30(14:29:00--14:29:59秒的数据是落在14:30的K线上的)分的K线上有信号上,测评将会看到下单的时间为14:30:00(这是14:31那根K线的那根K线的开始,既次周期)

3.BUY,SELL策略,一个策略中平仓手数取0,不会将其他模型的仓位一起平掉。

   如果是多个策略交易一个品种,推荐最好是,策略内部开平仓手数一一对应,这样最好

 


--  作者:yaasoohoo
--  发布时间:2012/2/14 16:09:05
--  

请问版主:

SELLSHORT(BPY,0,limitr,max(o,BPYprice));

上面这个语句是否有问题

 

另:金字塔提供的等值K线据他们说不能用于实际交易,经我观察,K线确实不稳定。需要自己编才行,请问能否给点帮助!!!?


--  作者:王锋
--  发布时间:2012/2/14 20:13:41
--  

如果你是在等价K线上做的交易,会因为信号消失的情况导致,看似的漏单现象。

等价K线仅能做为趋势参考,请初学客户不要直接拿来做自动交易


--  作者:yaasoohoo
--  发布时间:2012/2/15 9:13:00
--  

不好意思还得多问一下:

1 sellshort这个指令用法有问题吗?实测不发单。

2 能否给点等值K线编写的思路,或者普通K线的编写方法。


--  作者:王锋
--  发布时间:2012/2/15 9:16:26
--  

sellshort 是没问题的,实测不发单,具体什么原因需要你通过日志的对比来具体找出问题原因,建议仔细参考

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4,掌握一些最基本的调试技巧

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题24,启动交易日志


--  作者:fly
--  发布时间:2012/2/15 9:24:54
--  
SELLSHORT(BPY,0,limitr,max(o,BPYprice));
单看这一句没问题,需要注意的是,你的下单语句中的委托价格,要保证是交易品种最小变动价位的整数倍.
--  作者:yaasoohoo
--  发布时间:2012/2/15 12:20:58
--  

能否给点等值K线的编写思路,或者常规K线的作为参考