公式模型编写问题提交-图表模型转后台模型的问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4)
----  图表模型转后台模型的问题  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=100299)

--  作者：never827
--  发布时间：2016/7/7 11:07:21
--  图表模型转后台模型的问题

//输入参数
INPUT:SS(1,1,10000,1);
手数:=SS;
INPUT:周期参数(22,10,50,1);
INPUT:过滤参数(3,1,5,1);
//交易条件
多空线:=50-((100 * ( HHV(HIGH,周期参数) - CLOSE))/ (HHV(HIGH,周期参数) - LLV(LOW,周期参数)));
做多线:=45;
做空线:=-45;
//引入其他公式
BBI1:=STKINDI(\'if13\',\'趋势指标.yy1\',0,6);
BBI2:=STKINDI(\'if13\',\'趋势指标.yy2\',0,6);
BBI3:=STKINDI(\'if13\',\'趋势指标.yy3\',0,6);
bbi4:=STKINDI(\'if13\',\'趋势指标.yy4\',0,6);
B1:=STKINDI(\'if13\',\'yyy.bbi1\',0,6);
B2:=STKINDI(\'if13\',\'yyy.bbi2\',0,6);
//时间参数
开仓时间:=TIME>=091500 AND TIME<151300;
平仓时间:=TIME>151300;
//交易条件

开多平空条件1:=OPEN>=REF(HHV(H,22),1)+0.2 AND 开仓时间;
开多平空条件2:=HIGH>=REF(HHV(H,22),1)+0.2 AND 开仓时间;

开空平多条件1:=OPEN<=REF(LLV(L,22),1)-0.2 AND 开仓时间;
开空平多条件2:=LOW<=REF(LLV(L,22),1)-0.2 AND 开仓时间;

//平仓
////////////////////////////////////
IF 平仓时间 AND HOLDING>0 THEN BEGIN
收盘平多:SELL(1,手数,LIMITR,O);
TSELL(1,手数,MKT);
END

IF 平仓时间 AND HOLDING<0 THEN BEGIN
收盘平空:sellshort(1,手数,LIMITR,O);
TSELLshort(1,手数,MKT);
END

特殊参数1:=REF(HHV(H,22),1)+0.2;
IF OPEN>=REF(HHV(H,22),1)+0.2 AND HOLDING<0 AND REF(HOLDING,1)<0 THEN BEGIN
平空1:sellshort(1,手数,LIMITR,max(OPEN,特殊参数1));
Tsellshort(1,手数,MKT);
END

特殊参数2:=REF(HHV(H,22),1)+0.2;
IF HIGH>=REF(HHV(H,22),1)+0.2 AND HOLDING<0 AND REF(HOLDING,1)<0 THEN BEGIN
平空2:sellshort(1,手数,LIMITR,特殊参数2);
Tsellshort(1,手数,MKT);
END

/////////////////////////////////////////////////////////////
特殊参数3:=REF(LLV(L,22),1)-0.2;
IF OPEN<=REF(LLV(L,22),1)-0.2 AND HOLDING>0 AND REF(HOLDING,1)>0 THEN BEGIN
平多1:sell(1,手数,LIMITR,min(OPEN,特殊参数3));
Tsell(1,手数,MKT);
END

特殊参数4:=REF(LLV(L,22),1)-0.2;
IF LOW<=REF(LLV(L,22),1)-0.2 AND HOLDING>0 AND REF(HOLDING,1)>0 THEN BEGIN
平多2:sell(1,手数,LIMITR,特殊参数4);
Tsell(1,手数,MKT);
END

//开仓
////////////////////////////////////////////////////////////
特殊参数5:=REF(LLV(L,22),1)-0.2;
IF 开空平多条件1 AND HOLDING=0 AND REF(COUNT(开空平多条件1,10)>=2,1) AND (BBI1>BBI2 AND BBI2>BBI3 or bbi1<bbi2 and bbi2>bbi3 and bbi3>bbi4) AND REF(COUNT((多空线 < 做空线),10)>=过滤参数,1) THEN BEGIN
开空1:buyshort(1,手数,LIMITR,min(OPEN,特殊参数5)),IGNORECHECKPRICE;
Tbuyshort(1,手数,MKT);
END

特殊参数6:=REF(LLV(L,22),1)-0.2;
IF 开空平多条件2 AND HOLDING=0 AND REF(COUNT(开空平多条件2,10)>=2,1)AND (BBI1>BBI2 AND BBI2>BBI3 or bbi1<bbi2 and bbi2>bbi3 and bbi3>bbi4) AND REF(COUNT((多空线 < 做空线),10)>=过滤参数,1) THEN BEGIN
开空2:buyshort(1,手数,LIMITR,特殊参数6),IGNORECHECKPRICE;
Tbuyshort(1,手数,MKT);
END

特殊参数7:=REF(HHV(H,22),1)+0.2;
IF 开多平空条件1 AND HOLDING=0 AND REF(COUNT(开多平空条件1,10)>=3,1)AND BBI1>BBI2 AND BBI2>BBI3 and b1<b2 AND REF(COUNT((多空线 > 做多线),10)>=过滤参数,1) THEN BEGIN
开多1:buy(1,手数,LIMITR,max(OPEN,特殊参数7)),IGNORECHECKPRICE;
Tbuy(1,手数,MKT);
END

特殊参数8:=REF(HHV(H,22),1)+0.2;
IF 开多平空条件2 AND HOLDING=0 AND REF(COUNT(开多平空条件2,10)>=3,1)AND BBI1>BBI2 AND BBI2>BBI3 and b1<b2 AND REF(COUNT((多空线 > 做多线),10)>=过滤参数,1) THEN BEGIN
开多2:buy(1,手数,LIMITR,特殊参数8),IGNORECHECKPRICE;
Tbuy(1,手数,MKT);
END

特殊参数7:=REF(HHV(H,22),1)+0.2;
IF 开多平空条件1 AND HOLDING=0 AND BBI1>BBI2 AND BBI2<BBI3 AND B1>B2 AND REF(COUNT(开多平空条件1,10)>=3,1) AND REF(COUNT((多空线 > 做多线),10)>=过滤参数,1) THEN BEGIN
开多3:buy(1,手数,LIMITR,max(OPEN,特殊参数7)),IGNORECHECKPRICE;
Tbuy(1,手数,MKT);
END

特殊参数8:=REF(HHV(H,22),1)+0.2;
IF 开多平空条件2 AND HOLDING=0 AND BBI1>BBI2 AND BBI2<BBI3 AND B1>B2 AND REF(COUNT(开多平空条件2,10)>=3,1) AND REF(COUNT((多空线 > 做多线),10)>=过滤参数,1) THEN BEGIN
开多4:buy(1,手数,LIMITR,特殊参数8),IGNORECHECKPRICE;
Tbuy(1,手数,MKT);
END

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/7/7 11:08:16
--
请问用户碰到啥问题了？

--  作者：never827
--  发布时间：2016/7/7 11:10:49
--

IF 平仓时间 AND HOLDING<0 THEN BEGIN
收盘平空:sellshort(1,手数,LIMITR,O);
TSELLshort(1,手数,MKT);
END
这个系统是几年前别人帮我把图表转后台，我在后台也使用过，可以用，我想问上面代码为什么不是tholding<0
我还想问下我现在编的图标系统照着上面的抄，可以实现后台吗？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/7/7 11:18:26
--

这代码是用来按照图表的信号在后台下单的意思。

如果你只想转后台不想按照图表信号下单，那么就不用在后台代码里面加上图表语句，然后用tholding等一系列后台函数写代码

--  作者：never827
--  发布时间：2016/7/7 11:18:49
--
问下老师，我现在把图表模型编好了，想变成后台模型，把交易系统直接照着上面的抄可以实现后台程序化交易吗？

--  作者：never827
--  发布时间：2016/7/7 11:24:15
--

IF 平仓时间 AND HOLDING<0 THEN BEGIN
收盘平空:sellshort(1,手数,LIMITR,O);
TSELLshort(1,手数,MKT);
END
意思就是说，这样是可以完成后台交易的，即使不锁定图表界面，我可以这样理解吗？

IF 平仓时间 AND THOLDING<0 THEN BEGIN
TSELLshort(1,手数,MKT);
END

不想在图表显示，这样就可以了是吗？

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/7/7 11:26:50
--

以下是引用never827在2016-7-7 11:24:15的发言：

IF 平仓时间 AND HOLDING<0 THEN BEGIN

收盘平空:sellshort(1,手数,LIMITR,O);

TSELLshort(1,手数,MKT);

END

意思就是说，这样是可以完成后台交易的，即使不锁定图表界面，我可以这样理解吗？

IF 平仓时间 AND THOLDING<0 THEN BEGIN

TSELLshort(1,手数,MKT);

END

不想在图表显示，这样就可以了是吗？

是的，完全转后台就是这样，后台代码里面不再有图表语句了

--  作者：never827
--  发布时间：2016/7/7 11:28:13
--
图表信号，即使我当时不在那个出信号的图标上，这个图表信号也会出现，我不照着图表buy，照着图表信号tbuy，一样可以实现后台程序化交易，而且还方便测试，可以这么理解吗？老师。

--  作者：jinzhe
--  发布时间：2016/7/7 11:30:22
--
不懂你想要讲什么

--  作者：never827
--  发布时间：2016/7/7 11:37:06
--
我想讲的是
IF 平仓时间 AND HOLDING<0 THEN BEGIN
收盘平空:sellshort(1,手数,LIMITR,O);
TSELLshort(1,手数,MKT);
END
我把我图表的交易系统就按照这个加，能不能交易的上，就是能不开着，能不能平着，能不能买着，能不能卖着的意思。