以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 请问连续合约测试时,如果消除跳空缺口造成的成绩失真? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=99792) |
-- 作者:IF左边 -- 发布时间:2016/6/29 14:20:20 -- 请问连续合约测试时,如果消除跳空缺口造成的成绩失真? 或者,能否测试品种指数得到测试主力合约一样的成绩? |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/6/29 14:22:40 -- 连续合约测试时,在测试界面中的开仓信号里勾选价格复权。采用复权数据进行回测 |
-- 作者:IF左边 -- 发布时间:2016/6/29 14:47:57 -- 复权数据测试,成绩是否有失真?能否加载指数测试,实盘也可以加载指数,成交主力合约吗? |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/6/29 14:55:34 -- 采用复权合约就是为了避免连续合约中跳空对交易造成的失真影响。 如果需要根据指数合约合约,你图表程序化中需要做自定义映射下单品种的方式处理。 [此贴子已经被作者于2016-6-29 14:57:37编辑过]
|
-- 作者:IF左边 -- 发布时间:2016/6/29 15:06:29 -- 我是后台程式化交易,是否可以加载指数,成交主力合约,并且自动换月 |
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/6/29 15:09:20 -- 无法自动换月,这个需要通过代码,您可以论坛搜下 |
-- 作者:IF左边 -- 发布时间:2016/6/29 15:52:26 -- 也就是说后台程式化可以实现加载指数,成交主力合约,并相应换月,只是需要自己写代码来实现了? 那么测试时,是否也可以这样
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2016/6/29 15:53:42 -- 测试没有所谓换月,直接对连续测试只能 |
-- 作者:pyd -- 发布时间:2016/6/29 15:54:08 -- 测试指的代码自动换月后再历史回测?图表不可以 [此贴子已经被作者于2016-6-29 15:56:25编辑过]
|
-- 作者:IF左边 -- 发布时间:2016/6/29 16:17:46 -- 强烈要求开发这个功能,文华能实现这个功能,不管是测试还是实盘加载都可以实现 |