我的交易程序需要用到300周期均线，但是现在有个重要的问题，就是我测试出来的结果跟系统实际显示出来的交易信号有差别。具体看一下16日的股指期货信号

这是我测试16日当天交易的结果

但是实际出来的信号却是以下

上图是用回放做的，实际行情的时候也是这样。

再给个稍微大范围的图

这个图可以看出，实际交易有三笔，但是我系统测试出来只有一笔

但是奇怪的是，只要我把显示的k线增加得足够多，系统显示的信号竟然就与测试的时候一样，如下图

我自己分析可能是金字塔均线显示的原因，因为正确显示信号的时候，200均线（绿色的）很明显在所有k线上方（如下图）

但错误显示信号的时候，200均线明显要偏低很多，如下图

（注意，上面两个图所有指标都是一样的，区别只在于第一个图回放之前，我把显示的k线先增多看到正确的信号再回放）

现在的问题是，怎么样才能让显示的信号跟测试的结果一致？

请各大管理员和坛友们帮帮忙，要知道测试跟显现不一致是个很严重的问题

谢谢

图表上显示的,有多少周期显示就会有多少周期参与运算.

测评,你本地有多少数据,再根据你的选择时间就会有那么多数据参与运算.

这是参与运算的数据不同引起的,很正常.你用到了300周期的数据,自然是本地的数据越多越好.

我已经把股指期货上市以来所有的一分钟数据都下载了，但是还是这样，有什么解决的方法吗？

那应该怎么办呢？我平时不需要显示那么多k线

那有什么解决的办法吗？就是使测试结果和显示结果一致

就只有这种方法吗？