以文本方式查看主题
- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp)
-- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2)
---- 求助 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=96207)
|
-- 作者:qq代人发帖
-- 发布时间:2016/4/13 9:46:28
-- 求助
图表程序化交易状态下,两个策略针对同一合约。策略A,在10:00点开多1手,计划在11:00点平多。策略B,在10:15开空1手,计划在10:25平空。但实际运行时,与预期有所不同。10:00正常开多,到10:15,该开空时,实际仓位为空仓,没有多单,也没有空单。到10:25时策略B,该平空,预期实际仓位应该有1手多单,但系统没有任何操作,实际仓位仍然为空仓,到11:00时系统也没有任何操作。如何达到以上的预期目的?谢谢
|
-- 作者:liu800710
-- 发布时间:2016/4/13 9:50:47
--
两个策略,独立运行
|
-- 作者:wenarm
-- 发布时间:2016/4/13 9:53:15
--
你策略运行在什么周期上?贴出你的策略代码
|
-- 作者:liu800710
-- 发布时间:2016/4/13 10:19:40
--
1分钟。 例如:下面代码: //策略 A
BUY(TIME=100000,1,MARKET); SELL(TIME=110000,1,MARKET);
//策略 B
BUYSHORT(TIME=101500,1,MARKET); SELLSHORT(TIME=103000,1,MARKET);
两个策略在两个独立的框架运行。在图表上能看见如预期的开仓和平仓。但实际仓位不同预期。两个策略有一定的区别,策略A,为覆盖的时间较长,而策略B叫短。因此,就可能出现,策略B嵌入策略A中。如果策略A和策略B,开仓方向相同,不会出现问题。当策略A和策略B开仓方向相反时,就会出现以上情况。
|
-- 作者:wenarm
-- 发布时间:2016/4/13 11:06:28
--
图表是相对独立的。不会相互影响,你说的现象本地测试下是正常的。
你交易的品种该不是股票吧?(股票只能是用buy和sell交易指令)
此主题相关图片如下:39.png
![dvubb 图片点击可在新窗口打开查看](UploadFile/2016-4/20164131143473103.png)
此主题相关图片如下:12.png
![dvubb 图片点击可在新窗口打开查看](UploadFile/2016-4/20164131153589816.png)
|
-- 作者:liu800710
-- 发布时间:2016/4/13 11:12:52
--
恒生期指
|
-- 作者:liu800710
-- 发布时间:2016/4/13 11:17:13
--
图表显示正确。开仓和平仓都与预期相同。但实际仓位,指策略B开空后,多单已经平仓,也没有空单。
|
-- 作者:pyd
-- 发布时间:2016/4/13 11:27:39
--
外盘品种,不允许锁仓,与持仓方向相反的指令即平仓指令。
例:客户有多仓5手,开空2手,则成交后结果持仓变为多仓3手。
[此贴子已经被作者于2016/4/13 11:28:18编辑过]
|
-- 作者:liu800710
-- 发布时间:2016/4/13 11:28:58
--
有没有其他解决方案
|
-- 作者:pyd
-- 发布时间:2016/4/13 11:34:45
--
这是交易所规定的
|