| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- [求助]合约切换产生的信号处理问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=9088) |
| -- 作者：jiaoyizhe -- 发布时间：2011/11/22 14:05:17 -- [求助]合约切换产生的信号处理问题
—————————————— cu1201 —————————————— cu1202 —————————————————————— cu连续
比如上图，取的是日线，我用线段表示合约时间。红线位置为进出场点对应的时间位置。白线位置为合约换月时间接口位置。 系统为反转系统，非多即空，平仓处为反手处。
1。如我在cu1201开空，一直持有，到平仓点，我在cu1201上平仓（这时候主力合约已经切换），新开仓是该开在新主力合约cu1202上？ 2。cu连续上的白色时间点接口位置，所对应的那一天，应该是显示的cu1201的数据还是cu1202？盘中不会切换吧？ [此贴子已经被作者于2011-11-22 14:06:32编辑过]
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| -- 作者：jiaoyizhe -- 发布时间：2011/11/22 14:11:32 -- 我的理解是取白线那一天成交量做比较，交易结束后如果1202>1201，则第2天CU连续切换1202数据。 但是所有软件上主力合约切换的标准都是一样的。只是各软件关于连续、指数的具体内涵是不一定一样的。 |
| -- 作者：fly -- 发布时间：2011/11/22 14:54:18 -- 用一天成交量做比较，交易结束后如果1202>1201，则第2天CU连续切换1202数据。盘中不会切换.(由涨跌停导致的主力合约成交量的减少不会切换).
切换前下的就是1201的委托单,切换后下的是1202的委托单.所以,如果用连续合约下单,要特别注意换月出现的这种情况. |