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---- 自设套利合约的几个问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=90749)
-- 发布时间：2016/1/27 9:28:18
-- 自设套利合约的几个问题
自设套利合约里，我使用IF和A50做价比，采用金字塔时区。有几个问题：
①早上开始的价格为什么是从09:16开始的，IF现在是从09:30开始的
②计算IF和A50的价比是用金字塔时区对应IF价格除以A50的价格吗？如果是，那么金字塔时区里的A50时间是滞后2小时的，这样算下来有很大偏差
③套利合约得到的最高价和最低价是怎么算出来的？
-- 发布时间：2016/1/27 9:59:50
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此主题相关图片如下：111.png
你的时间不对？你刷新下数据。上图是是新建的套利。时间是9:35开始的（周期是5分钟）
2.这个要根据你建立套利合约中套利价的定义是怎么写的。
3.同2，经过设置的公式计算以后，得到的数据组成的数据中获得的。
[此贴子已经被作者于2016/1/27 10:10:34编辑过]
-- 发布时间：2016/1/27 10:22:42
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1、套利合约时间以第一个为基准，你把股指放在第一个位置那就是从9点30开始刷
2、价格就是对应两个合约的k线价格高低做算法