以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 关于tbuy等后台函数的几个问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=90239) |
-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/1/19 14:17:58 -- 关于tbuy等后台函数的几个问题 比如我挂一个条件买单 tbuy(1,10,stp,1694,0,,RB05) 意图是:一旦价格上触1694就在螺纹钢05合约上市价买入10手,由于只有一个账户,所以AC不需要填; tbuy(1,10,stplmt,1694,1698,,RB05) 意图是:一旦价格上触1694就在螺纹钢05合约挂10手1698的限价买单,由于只有一个账户,所以AC不需要填; 问题: 1. 意图有理解错吗? 2. 如果价格从未在1694成交,比如上一笔是1690成交,然后10秒没有成交,然后下一笔成交是1700,完全跳过了1694,系统接收到1700的成交信息之后会怎么做呢?stp的单会马上挂出市价单吗?stplmt会马上挂出1698的限价买单吗? 3. 我的交易信号都是利用前一天的收盘信息计算好,然后当天开盘直接挂出stp或stplmt的单子,等待触发,而无需依赖盘中信号,这种方式是否适合固定时间间隔轮循?还是你们会更推荐走完一根k线? 4. 关于交易品种名称,编码里是否需要根据金字塔的命名习惯加上交易所前缀?比如螺纹钢05合约是DQRB05还是就是RB05?
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-- 作者:十世 -- 发布时间:2016/1/19 15:02:56 -- TBUY(C>0,1000,STP,CLOSE+0.2);表示收阳线则在本周期收盘价高于0.2元下1000股(手)止损单,当盘中价格到了触发价时按市价开仓止损.
这两个指令函数都有详细说明
3、根据你的描述,个人建议你使用固定轮询,不过实际情况还需您自行考量。 4、如果是期货品种加不加都行 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2016/1/19 15:09:44 -- 1.语法有错误,意图没啥问题。参数为空要用单引号tbuy(1,10,stp,1694,0,\'\',\'RB05\') 。 用法:TBUY(COND,V,[Type,P1,P2,AC,STOCK]) 2.止损是触发后即时报单的。 4.期货的品种名是唯一的。可以不用加市场的。如果是股票的最好带上市场代码 |
-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/1/19 15:10:27 -- 软件上的描述没有解释跳空的情况,就是问题2。 2. 如果价格从未在1694成交,比如上一笔是1690成交,然后10秒没有成交,然后下一笔成交是1700,完全跳过了1694,系统接收到1700的成交信息之后会怎么做呢?stp的单会马上挂出市价单吗?stplmt会马上挂出1698的限价买单吗?
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-- 作者:xiebooo -- 发布时间:2016/1/19 15:32:25 -- 我理解wenarm的回复:“止损是触发后即时报单的。” 就是说如果价格跳空越过设定的止损触发条件,一样会触发预埋的止损单,对吗? 还有一个问题,我以往写的代码都是在1分钟或者5分钟线上写的,如果使用后台程序化的每秒固定轮询模式,用什么函数读取价格?还是用high,open,low,close?这是意味着在每秒线上执行原来在分钟线上的代码吗?如果是用分笔数据信号,就不存在开高低收了,编写代码的时候又该用什么函数来读取价格
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-- 作者:十世 -- 发布时间:2016/1/19 15:48:05 -- 每秒固定轮询模式 是一种信号检测模式 还有走完K线模式
主要是看你策略运行的周期是多少?
“我以往写的代码都是在1分钟或者5分钟线上写的”
那么你用在 1分钟或者5分钟 周期上就没有问题
用户先理解一下后台的运行吧 http://www.weistock.com/WeisoftHelp/kaishihoutaichengshihuajiaoyi.htm
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